|
|
|
|
Генетический алгоритм (экспериментальный проект)
|
Давно планировал замутить что то вроде
самообучающегося биржевого робота.
Приходили в голову разные идеи. И
нейтросеть, и отбраковка плохих алгоритмов
путем естественного отбора, и так далее. Но
все никак руки не доходили. Но вот наконец,
после того, как прочитал обсуждение идеи
генетического алгоритма, все же загорелся
идеей создать такого робота и сделать из
этого нечто вроде шоу "за стеклом".... |
|
|
-
Наука трейдинга.
( 1 )
Цель данного проекта - создать науку трейдинга и модель
фондового рынка, при помощи которого можно будет прогнозировать поведение котировок
финансовых инструментов.
Согласно
википедии, Нау́ка — это сфера человеческой деятельности, направленная
на выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о
действительности. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное
обновление и систематизация, критический анализ и, на этой базе, синтез новых
знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или
общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи с
конечной целью прогнозирования. Те теории и гипотезы, которые подтверждаются
фактами или опытами, формулируются в виде законов природы.
-
Модельный портфель.
( 1 )
В этом цикле статей я буду выкладывать описание действий по
виртуальной покупке продаже акций, руководствуясь сигналами торговых стратегий,
полученных при использовании генетического алгоритма (см. уроки
"Тесты торговых стратегий на C# (платный раздел)",
"Генетический алгоритм (платный раздел)") и
нейронных сетей (см. уроки
"Дневник разработчика биржевого робота (пл. разд.)",
"Практика нейронных сетей (платный раздел)",
"Теория нейронных сетей").
-
Виртуальная биржа. Битва роботов
( 6 )
Раздумывая над трейдингом, алгоритмами биржевых роботов и
торговыми стратегиями, я решил создать некий полигон, где буду моделировать
поведение трейдеров и тренировать роботов. Об этом я писал в статье
Волновой анализ. Шаг 3. Системное мышление в трейдинге, см. самый конец
статьи. Спрашивается, а зачем нужна виртуальная биржа, почему бы не тренировать
роботов сразу на реальном фондовом рынке? А все дело в том, что я хочу изучить
поведение других участников рынка и процессы в нем на модели. Именно
поэтому и родился экспериментальный проект "Виртуальная биржа. Битва роботов".
А еще к созданию этого проекта меня подтолкнул другой проект:
"генетический алгоритм". В какой то мере, это продолжение экспериментов с
ГА. Кстати, генетическому алгоритму у меня в
платном разделе посвящен ряд статей,
см. анонсы.
-
Программирование на qlua под Quik (платный раздел)
( 7 )
-
Тесты торговых стратегий на C# (платный раздел)
( 33 )
-
Дневник разработчика биржевого робота (пл. разд.)
( 37 )
В этом цикле уроков мы рассмотрим пошаговый процесс создания приносящего прибыль биржевого робота, с момента генерации торговой идеи, ее формализации, бэктестинга до программирования, тестирования и отладки готового робота.
-
Эксперименты с синтетическими котировками
( 4 )
Часто бывает, что для отладки и тестирования (для отглючивания) советников возникает необходимость в каких синтетических (не реальный, искусственно созданных) графиках котировок. К примеру, мы хотим проверить, правильно ли наш советник отрабатывает какой либо сигнал, но на реальном графике найти этот сигнал очень трудно. К тому же, имея под рукой какой то тестовый пример и соответствующие ему синтетические котировки, можно очень быстро проверить, правильно ли работает наш робот (сравнить то, какие сделки он совершает с теми, которые должен совершать согласно постановке задачи). Другой пример: наш советник заточен для торговли по тренду, а мы хотим изучить его поведение на флэте. Или при каких то других обстоятельствах. Вместо того, что бы выискивать нужный участок на графике котировки, мы бы могли создать свой график котировок и испытать советника на нем.
-
Работа в среде NinjaTrader (платный раздел)
( 4 )
-
Программир. в среде TEClient Alor trade (пл. разд)
( 18 )
Первые пять уроков находятcя в бесплатном разделе здесь.
-
Анонсы исходников к проекту Генетический алгоритм
( 3 )
Ссылка на проект тут
-
Идеи торговых стратегий
( 3 )
-
Исследование: "Волновой анализ"
( 3 )
На
шаге 22 экспериментального проекта "Генетический алгоритм" я решил создать
отдельную ветку этого проекта: "Волновой анализ". На эту мысль меня
натолкнул ezom,
посоветовав посмотреть в сторону волн Эллиота, а так же оставив
комментарий в
блоге. Идея такова: "В природе все циклично. День сменяет ночь, периодически
меняются времена года. Сердце человека тоже бьется циклично. Звук - это
колебания, цикличные колебания воздуха или другой среды. Свет, электромагнитные
волны, другие излучения - это тоже примеры циклов. Циклы есть и в экономике.
Подъем сменяется спадом и кризисом, потом снова идет подъем и там много раз. И
циклов этих в экономике тоже очень много - длинные, короткие, средние. Логично
предположить, что и в колебаниях котировок тоже присутствуют множество циклов: в
кризис котировки падают, во время бума растут".
-
Трейдинг для чайников
( 5 )
В этом разделе будут публиковаться статьи по основам трейдинга на биржах и фондовом рынке и его автоматизации. Это раздел для "чайников".
-
Пишем биржевого робота на C# (платный раздел)
( 17 )
-
Уроки программирования qplie (платный раздел)
( 26 )
-
Программируем в среде Metatrader (платный раздел)
( 32 )
-
Создаем биржевого робота на Delphi(платный раздел)
( 3 )
Здесь продолжение уроков, которые ранее печатались в бесплатном разделе.
-
Создаем биржевого робота уроки, статьи, идеи
( 19 )
В этом цикле статей я опишу процесс создания биржевого робота с использованием языка программирования Delphi, а так же других систем программирования. Продолжение в платном разделе. См. анонсы.
-
Программирование в среде TEClient Alor
( 5 )
После пятого урока остальные уроки этой серии публикуються в платном разделе. Cм. анонсы.
|
|
|
|
|
