Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Биржевые роботы arrow Генетический алгоритм (экспериментальный проект) arrow Генетический алгоритм. Шаг 22. Тестирование генетического алгоритма.
29.04.2017 г.
Главное меню
Главная
Системный подход
Интернет магазин
Биржевые роботы
Программные продукты
Математика и информатика
1С:Предприятие
C#, Delphi, VB, F#, Web и пр.
Искусственный интеллект
Услуги
Ча. Во. (FAQ)
Платный раздел
Наука для чайников
Разное
Размышления
Карта сайта
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
Генетический алгоритм. Шаг 22. Тестирование генетического алгоритма. Печать E-mail
Автор megabax   
11.11.2011 г.
New Page 1

Генетический алгоритм. Шаг 22. Тестирование генетического алгоритма.

Все статьи по данной теме.

На прошлом шаге у меня стратегии вырождались, в популяции оставались только те особи, которые вообще не торговали. Я принял решение изменить коэффициенты в формуле:

FinalFunc=income*K1-K4*eK2*drawdown+K3

Я изменил только один коэффициент k2=1 (остальные остались прежние k1=100; k3=0; k4=100). В итоге получилось примерно такая картина (первое число - целевая функция, второе прибыль, третье - просадка):

Генетический алгоритм. Шаг 22. Тестирование генетического алгоритма.

Иными словами, я получил некоторую оптимизацию стратегий по целевой функции. Далее я оптимизировал на интервале 300 свечей и торговал на интервале в следующие 50 свечей. Результат получился хуже, чем если бы я не оптимизировал стратегию:

Генетический алгоритм. Шаг 22. Тестирование генетического алгоритма.

Какой можно сделать из этого вывод? Стратегия или способ оптимизация выбран неудачно.  Нужно либо менять стратегию, или способ оптимизации. Как вариант, оптимизировать не все параметры стратегии. Но пока я решил немного притормозить проект "Генетический алгоритм" и посмотреть в сторону волнового анализа. Возможно, в будущем продолжу проект "Генетический алгоритм" со стратегией, основанной на волновом анализе. Начну я пожалуй, с того, что попробую разложить график котировок в ряд Фурье. Кстати, про ряды Фурье у меня на сайте есть статья (вот ссылка).

Да, и прежде чем закончить статью, расскажу еще об одном эксперименте, тоже связанном с генетическим алгоритмом. Дело в том, что генетический алгоритм уже используются в оптимизации торговых стратегий. Такой механизм встроен в программу Meta trader. Использование этого алгоритма позволяет ускорить процесс оптимизации параметров стратегии, за счет того, что генетический алгоритм позволяет не перебирать все варианты, а вместо этого он подбирает наиболее удачные комбинации методом естественного отбора.

Теперь, собственно, эксперимент. И так, используя разработанный мною индикатор Channel, я написал советника и стал оптимизировать его на исторических данных. А потом прогонять уже на другом периоде. И у меня получился очень прибыльный результат. Я не поверил своим глазам и решил попробовать торговать на демо счете. Использовал валютную пару EURUSD, таймфрейм 5 минут. Отрабатывал не все сделки, а только те, которые увидел, когда находил время для трейдинга. И вот что из этого вышло:

Генетический алгоритм. Шаг 22. Тестирование генетического алгоритма.

Участок 1-2. Совершил несколько ошибок, отработав отфильтрованные сигналы - проморгал фильтр.

Участок 2-3. Осознав свою ошибку, стал торговать более внимательно, отрабатывая только те сигналы, которые пропускает фильтр.

Участок 3-4. По техническим причинам не торговал.

Участок 4-5. По прошествии какого то времени снова протестировал стратегию, но уж на более поздних данных. Результат стал хуже, но тем не менее положительным. Еще я тестил ту же стратегию на других валютах - там тесты показали убыток. Поэтому я решил возобновить трейдинг с гораздо меньшим размером позиции. Пошли убыточные сделки и я прекратил трейдинг.

Далее, стал тестировать стратегию на еще более поздних данных. Результаты стали хуже некуда.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 11.11.2011 г. )
 
« Пред.   След. »
 
© 2017 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги
Мы принимаем
Банковские карты
Оплатите покупку в интернет-магазине банковскими картами VISA и Mastercard любого банка.
узнать больше
Электронный кошелек
Моментальная оплата покупок с помощью вашего электронного кошелька RBK Money.
узнать больше
Банковский платеж
Оплатите покупку в любом российском банке. Срок зачисления средств на счет - 3-5 рабочих дней.
узнать больше
Денежные переводы
Оплата покупок через крупнейшие системы денежных переводов CONTACT и Unistream.
узнать больше
Почтовые переводы
Оплатите покупку в любом отделении Почты России. Срок зачисления платежа - 3-4 рабочих дня.
узнать больше
Платежные терминалы
Оплата покупок в терминалах крупнейших платежных систем в любом городе России - быстро и без комиссии.
узнать больше