Генетический алгоритм. Шаг 24. Стратегия "Шип-2".
На прошлом шаге я экспериментировал со стратегий "Шип". Результаты экспериментов оказались отрицательными, поэтому я немного доработал данную стратегию, в частности, решил закрываться не тупо по стоп лоссу или тэйк профиту, а использовать трейлинг стоп - тоесть, если цена пойдет в нужном направлении, то сдвигать стоп лосс по тренду, перенося его затем в зону безубыточности и далее. Тэйк профи я тоже использовал в этой стратегии, только сделал его гораздо больше.
И так, в стратегии "Шип-2" я решил сдвигать стоп лосс каждый раз, когда цена пройдет в нужном направлении определенное число пунктов. Это число пунктов я сделал как параметр оптимизации и назвал level.
А теперь результаты тестов. Сначала без оптимизации level=300, stoploss=300, n=100, takeprofit =2500:
Далее, оптимизировал всем периоде (n=300, tp=3500, sl=400, level=410):
Затем, оптимизирую на одном периоде, торгую на следующем, вот таблица результатов:
| Период оптимизации | Период торговли | Результат | Параметры |
| 05.10.2011-12.10.2011 | 13.10.2011-20.10.2011 | 20% | n=200,tp=2500; sl=430;level=300 |
| 12.10.2011-19.10.2011 | 20.10.2011-27.10.2011 | -6% | n=130,tp=2000; sl=500;level=410 |
| 19.10.2011-26.10.2011 | 27.10.2011-03.11.2011 | -88% | n=240,tp=1500; sl=440;level=490 |
| 26.10.2011-02.11.2011 | 03.11.2011-10.11.2011 | -12% | n=60,tp=3500; sl=300;level=350 |
| 02.11.2011-09.11.2011 | 10.11.2011-17.11.2011 | -15% | n=300,tp=1500; sl=500;level=390 |
| 16.11.2011-23.11.2011 | 24.11.2011-01.12.2011 | -28% | n=350,tp=1700; sl=450;level=420 |
| 23.11.2011-30.11.2011 | 01.12.2011-08.12.2011 | 0% | n=50,tp=1700; sl=300;level=410 |
| 30.11.2011-07.12.2011 | 08.12.2011-15.12.2011 | -72% | n=270,tp=1700; sl=300;level=500 |
Как видим, результат опять отрицательный.