Волновой анализ. Шаг 2. Волны Эллиота. Спектры.
И так, мой следующий шаг. Выделение из графика котировок волн Эллиотка и на основе их предсказывать изменение котировок. Для начала я решил посмотреть на график котировок и найти на нем эти пресловутые волны. И так, беру график, обвожу контуры:
Выделяю первую волну:
И вторую:
И что же мы видим? Первая волна немного похожа на те, что рисуют в классическом волновом анализе. Вторая даже и близко не валялась. Видимо, не всегда на графике волны Эллиота отчетливо видны. Просмотреть весь график котировок вручную и найти на нем волны Эллиота слишком трудоемко. А для того, что бы автоматизировать процесс поиска, необходимо построить мат. модель волны Эллиота.
Согласно волновой теории, волны имеют следующее соотношение:
| Волна | Классическое соотношение волн |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1 |
| 3 | 1.618, 0.618 или 2.618 длины Волны 1 |
| 4 | 0.382 или 0.5 длины Волны 1 |
| 5 | 0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1 |
| A | 1, 0.618 или 0.5 длины Волны 5 |
| B | 0.382 или 0.5 длины Волны A |
| C | 1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A |
Как видно, вариантов довольно много. В литературе по волнам Эллиота описано несколько видов колебаний, в зависимости от соотношений длин волн Эллиота. Но для трейдинга важна не только длина волн, но так же их высота. К сожалению, какой либо информации о соотношении амплитуд волн Эллиота я не нашел и решил пока заняться исследованием спектров графиков котировок. Для этого я рассчитал коэффициенты ряда Фурье в нескольких точках и построил по ним графики. Вот примерно такие куртинки у меня получились:
Смотрел на графиках разных периодов, в разных местах. Каких либо закономерностей в спектре не выявил. После чего решил поэкспериментировать с глобальными параметрами спектра, например, с суммой его коэффициентов. Я так же построил график суммы коэффициентов и наложил его на график котировок акций (на примере Газпром, дни):
Что же мы видим на этом графике? Перед сильным падением (в кризис) был довольно сильный всплеск. Перед не очень сильным падением тоже был всплеск. Перед сменой падения на повышение так же довольно большой, нетипичный импульс. А вот когда импульсы слабые, смены тенденций, как правило, не наблюдается. Но все это еще требует более серьезных исследований. Но это будет уже следующий шаг.