Генетический алгоритм. Шаг 10. Проектирование блока обучения нейросети. Часть 3.

Решил оптимизировать стопы. Но так как с таким большим кол-во параметров метатрейдер не стал оптимизировать, то пришлось убрать галочку SlowExtParam, оставив стандартное значение 0.1 и FastExtParam5, оставив 0.2.

Период оптимизации	Период тестирования	Доходность на оптимизированных параметрах, %	Доходность без оптимизации
Август-сентябрь 2010 г.	Октябрь 2010 г.	-56,4	78,9
Сентябрь-октябрь 2010 г.	Ноябрь 2010 г.	-39,7	-2
Октябрь-ноябрь 2010 г.	Декабрь 2010 г.	-73	-91,5
Ноябрь-декабрь 2010 г.	Январь 2011 г.	-10,5	-91,7
Декабрь 2010 г. - Январь 2011 г.	Февраль 2011 г.	-67,6	-31,5
Итого:		-247,2	-137,8

В данном случае оптимизация ухудшила результат. Придется пойти другим путем: сначала оптимизируем стопы, затем параметры.

Период оптимизации	Период тестирования	Доходность на оптимизированных параметрах, %	Доходность без оптимизации параметров но с оптимизацией стоп-лоссов, %	Доходность без оптимизации	Стоп-лосс, пунктов	Тэйк-профит, пунктов
Август-сентябрь 2010 г.	Октябрь 2010 г.	-66,8	215,7	78,9	240	208
Сентябрь-октябрь 2010 г.	Ноябрь 2010 г.	-96,4	-86	-2	241	191
Октябрь-ноябрь 2010 г.	Декабрь 2010 г.	-85	-60	-91,5	298	273
Ноябрь-декабрь 2010 г.	Январь 2011 г.	23	148	-91,7	167	272
Декабрь 2010 г. - Январь 2011 г.	Февраль 2011 г.	-32	-34	-31,5	159	252
Итого:		-257,2	183,7	-137,8

Как видно из результатов, может быть такое, что попытка оптимизировать по двум параметрам, по которых в отдельности дало положительный результат, вместе даст обратный эффект. Иными словами, "скрещивание" не получилось...

Попытаемся понять, почему так произошло в данном случае. Коэффициенты у нас оказывались явно подогнанными под историю. Об этом говорит хотя бы тот факт, что они очень сильно менялись после оптимизации на каждый следующий период. И в следующем периоде они давали не такой результат, как хотелось бы. Иногда вместо ожидаемой прибыли даже большой убыток. Далее, если попытаться положить на график индикатор с оптимизированными параметрами, мы его не увидим! Вот такая вот получилась "корявая" скользящая.

И тут рождается новая идея: "А что если уменьшить разброс коэффициентов и, соответственно, шаг оптимизации?" Давайте попробуем. Стопы оставим те, что у нас получились от предыдущей оптимизации. На этот раз берем для быстрой MA размах от -0.2 до 0.2, а для медленной от -0.1 до 0.1 с шагом 0.05.

Период оптимизации	Период тестирования	Доходность на оптимизированных параметрах, %	Доходность без оптимизации параметров но с оптимизацией стоп-лоссов, %	Доходность без оптимизации
Август-сентябрь 2010 г.	Октябрь 2010 г.	-21,2	215,7	78,9
Сентябрь-октябрь 2010 г.	Ноябрь 2010 г.	-89	-86	-2
Октябрь-ноябрь 2010 г.	Декабрь 2010 г.	-35	-60	-91,5
Ноябрь-декабрь 2010 г.	Январь 2011 г.	389	148	-91,7
Декабрь 2010 г. - Январь 2011 г.	Февраль 2011 г.	54,5	-34	-31,5
Итого:		298,3	183,7	-137,8

А вот это уже лучше. А что если еще уменьшить размах? От 0.15 до 0.25 и от 0.05 до 0.15:

Период оптимизации	Период тестирования	Доходность на оптимизированных параметрах, %	Доходность без оптимизации параметров но с оптимизацией стоп-лоссов, %	Доходность без оптимизации
Август-сентябрь 2010 г.	Октябрь 2010 г.	-26	215,7	78,9
Сентябрь-октябрь 2010 г.	Ноябрь 2010 г.	-76	-86	-2
Октябрь-ноябрь 2010 г.	Декабрь 2010 г.	-60	-60	-91,5
Ноябрь-декабрь 2010 г.	Январь 2011 г.	143,5	148	-91,7
Декабрь 2010 г. - Январь 2011 г.	Февраль 2011 г.	-50	-34	-31,5
Итого:		-68,5	183,7	-137,8

Таким образом, наилучший результат показала оптимизация на MA с размахом для быстрой -0.2 до 0.2, а для медленной от -0.1 до 0.1 с шагом 0.05. Мой следующий шаг - это попробовать все это на демо счете. Размер инвестиции - 20% от капитала, остальные 80% пока ждут других стратегий. Будет диверсификация. Таким бразом, для дальнейшего тестирования открываю демосчет 10000$ (именно на этой сумме тестировались стратегии с объемом в 1 лот)., торгую 0.2 лота.

Параллельно буду экспериментировать с написанием самообучающегося советника. Но это уже тема следующей статьи.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 01.06.2011 г. )