Генетический алгоритм. Шаг 9. Проектирование блока обучения нейросети. Часть 2.
В прошлый раз я разработал индикатор - нейросетевая скользящая средняя и оптимизировал весовые коэффициенты. Идея прошла предварительную проверку. Теперь будет более жесткая проверка: "а не подстройка ли это все под историю?"
Сначала оптимизируем август 2010 год:
Правда, метатрейдер ничего мне не смог оптимизировать. Ладно, попробуем за два месяца. На этот раз полупилось. Доходность 186,5% Вот оптимизированные параметры:
-
FastExtParam1=-0.1
-
FastExtParam2=-0.5
-
FastExtParam3=-0.5
-
FastExtParam4=0.6
-
FastExtParam5=0.1
-
SlowExtParam1=-0.5
-
SlowExtParam2=-0.5
-
SlowExtParam3=-0.1
-
SlowExtParam4=0.4
-
SlowExtParam5=-0.5
-
SlowExtParam6=0.5
-
SlowExtParam7=0.2
-
SlowExtParam8=0.7
-
SlowExtParam9=-0.3
-
SlowExtParam10=-0.3
А вот те, которые были в прошлый раз (красные - изменились значительно, синие - изменились не значительно, черные - не изменились):
-
FastExtParam1=-0.1
-
FastExtParam2=-0.5
-
FastExtParam3=0.3
-
FastExtParam4=0.7
-
FastExtParam5=-0.1
-
SlowExtParam1=0.1
-
SlowExtParam2=0.2
-
SlowExtParam3=0.1
-
SlowExtParam4=0.3
-
SlowExtParam5=0.5
-
SlowExtParam6=-0.3
-
SlowExtParam7=0.6
-
SlowExtParam8=-0.2
-
SlowExtParam9=-0.5
-
SlowExtParam10=-0.5
Теперь смотрим доходность за октябрь (43%):
Для чистоты эксперимента протестировать с неоптимизированными параметрами. Если честно, результат меня шокировал. 78,9%:
Выходит, оптимизация ухудшила результат???
Может, на одном месяце и ухудшила.
Но
в прошлый раз,
за 7 месяцев без оптимизации стратегия
показывала убыток. Так что неизвестно, что
будет дальше. Продолжаем эксперимент,
оптимизируем сентябрь-октябрь и тестим на
ноябре. Для сравнения я свел параметры в
таблицу (красные - изменилось значительно,
светло-синие - незначительно, не
закрашенные - без изменения):
|
Параметр |
август-сентябрь |
сентябрь-октябрь |
|
FastExtParam1 |
-0,1 |
0 |
|
FastExtParam2 |
-0,5 |
-0,5 |
|
FastExtParam3 |
-0,5 |
-0,3 |
|
FastExtParam4 |
0,6 |
0,2 |
|
FastExtParam5 |
0,1 |
0,7 |
|
SlowExtParam1 |
-0,5 |
0,1 |
|
SlowExtParam2 |
-0,5 |
-0,1 |
|
SlowExtParam3 |
-0,1 |
0,1 |
|
SlowExtParam4 |
0,4 |
-0,3 |
|
SlowExtParam5 |
-0,5 |
0,1 |
|
SlowExtParam6 |
0,5 |
0,4 |
|
SlowExtParam7 |
0,2 |
-0,2 |
|
SlowExtParam8 |
0,7 |
0,3 |
|
SlowExtParam9 |
-0,3 |
-0,5 |
|
SlowExtParam10 |
-0,3 |
0,2 |
А вот что касается доходности за ноябрь... полный (цензура). Смотрите сами (-72%):
А на неоптимизированных параметрах (-2%):
хотя просадка была не хилая.
Но, тем не менее, эксперимент я довел до конца. Его результаты сведены в таблицу:
| Период оптимизации | Период тестирования | Доходность на оптимизированных параметрах, % | Доходность без оптимизации |
| Август-сентябрь 2010 г. | Октябрь 2010 г. | 43 | 78,9 |
| Сентябрь-октябрь 2010 г. | Ноябрь 2010 г. | -72 | -2 |
| Октябрь-ноябрь 2010 г. | Декабрь 2010 г. | 284 | -91,5 |
| Ноябрь-декабрь 2010 г. | Январь 2011 г. | -86,5 | -91,7 |
| Декабрь 2010 г. - Январь 2011 г. | Февраль 2011 г. | -34 | 31,5 |
|
Итого сложением: |
134,5 | -137,8 | |
Как видно из таблицы, от оптимизации все же есть толк: из убыточной стратегии она сделала прибыльную. Хотя, по этой системе я бы не стал торговать - слишком большие просадки. Так что идея нуждается в доработке. Но, судя по всему, я иду в правильном направлении. Буду продолжать эксперименты.
И напоследок привожу графики для периода тестирования "Декабрь" 2010, очень уж мне любопытные показались результаты за этот месяц.
неоптимизированная стратегия:
после оптимизации:
Скриншоты, помеченные знаком*, являются цитатами и иллюстрациями программного продукта "Metatrader 4", авторское право на который принадлежит "MetaQuotes Software Corp".