Урок 8. Симуляция торговой стратегии (qplie, quik, new_global, GET_VALUE)
Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.
В платном разделе статья находиться здесь.
Исходники к уроку можно скачать в платном разделе.
Сегодня мы напишем на qpile программу симуляции торговой стратегии. Для этого нам потребуется библиотека simul.lib, которую можно скачать в платном разделе. Суть стратегии, которую мы будет тестировать, следующая: если котировки выше линии MA, то покупаем, если ниже - то продаем. При этом устанавливаем стоп лосс и тэйк профит в процентах от текущей цены. Вот текст этой программы...
| ... 'Если сигнал вверх пытаемся купить if vDir>0 if vRest<=0 vCount=pCount-vRest tbRests=Buy(pTicker, vCount, vOpen, tbRests, 0) ... |
Запустив программу, мы увидим протокол ее работы*:
Обратите внимание, что для корректной работы программы необходимо присвоить графику котировок и MA соответствующие имена. Для этого переключаемся на окно графика и кликаем левой кнопкой мыши по графику...
...
... В каталоге, где у нас храниться файл робота, создаем папку stops, куда у нас будут валиться файлы о состоянии стопов на каждую свечу:
Благодаря этим файлам мы можем проверить правильность работы программы:
Как видим, у нас только два неисполненных стопа (стоп лосс и тэйк профит), остальные исполненные.
В файле Operlog.txt у нас будет лог операции (установка, удаления стопов и так далее). По нему мы тоже можем проверить правильность работы программы.
Изменение стоимости портфеля на каждую свечу можно посмотреть в файле PORTFOLIOLOG.TXT:
Если конвертировать в Excel то можно построить график**:
На этом урок закончен, а на следующем уроке мы разберем функции библиотеки simul.lib, которые мы использовали в данном примере.
* Скриншоты, помеченные данным знаком, являются цитатами и иллюстрациями в соответствии со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Quik", авторское право на который принадлежит "ARQA Technologies".
** Скриншоты, помеченные данным знаком, являются цитатами и иллюстрациями в соответствии со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Excel", авторское право на который принадлежит "Microsoft".