Математическое моделирование. Урок 8. Две модели биржевой торговли. Продолжение.
Чтобы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.
В платном разделе статья находится здесь.
На прошлом уроке мы разработали первую математическую модель биржевой торговли и написали программу для ее реализации. Сегодня разработаем вторую модель. Она будет улучшением первой. Дело в том, что не совсем рационально брать в качестве сигнала абсолютное значение котировок, сейчас я вам это покажу. Давайте посмотрим, насколько меняется диапазон котировок внутри трех сигнальных свечей и на сколько в течении всего анализируемого периода. Для этого напишем вот такую вот вспомогательную программу:
|
private void button4_Click(object sender, EventArgs e) { double res = 0; double min_volat = 99999999; double max_volat = 0; if (openFileDialog.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) { source.LoadFromTextFile(openFileDialog.FileName); for (int i = 3; i < source.BarPrices.Count; i++) { double max = source.BarPrices[source.getHigh(i-3, i)].high; double min = source.BarPrices[source.getLow(i-3, i)].low; double volat = max - min; if (volat < min_volat) min_volat = volat; if (volat > max_volat) max_volat = volat; res += volat; } } double max1 = source.BarPrices[source.getHigh(0, source.BarPrices.Count-1)].high; double min1 = source.BarPrices[source.getLow(0, source.BarPrices.Count-1)].low; MessageBox.Show(min_volat.ToString() + ", " + max_volat.ToString() + ", " + (res / Convert.ToDouble(source.BarPrices.Count - 3)).ToString()+ ", "+(max1-min1).ToString()); } |
Программа выдаст максимальный, минимальный и средний размах котировок в пределах трех свечей, а также размах за весь диапазон:
Как видим, размах за весь период (по Газпрому с 02.11.2015 по 06.11.2015) почти в пять раз больше максимального по трем свечам, и более чем в 10 раз больше среднего по трем свечам. Что у нас будет происходить при дискретизации? А то, что очень часто все поля трех сигнальных свечей будут попадать в один интервал. У нас получится много одинаковых сигналов, дающих разные результаты (недетерминируемость). Отсюда большое значение меры нечеткости модели. ...
...
...
...