Тесты торговых стратегий на C#. Урок 40. Разработка стратегии Архея-5.
Чтобы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.
В платном разделе статья находится здесь.
Исходники к уроку можно скачать в платном разделе.
На прошлом уроке мы разработали стратегию Архея-4. В дальнейшем я доработал эту стратегию и получил стратегию Архея-5. Исходники прилагаются. В рамках данного урока я расскажу об основных программных решениях, которые применил для стратегии Архея-5.
Начтем с класса ArchaeraFifth:
|
/// <summary> /// Стратегия "Архея-5" /// </summary> [DisplayName("Архея - 5")] [Serializable] public class ArchaeraFifth : ArchaeraFourth {
protected override void create_traders() { LWFTrader trader = new LWFTrader(); trader.sine_def_filter = new TradeFilter(); trader.sine_def_filter.indicator = new StockIndicators.SineDeviation(); trader.sine_def_filter.indicator.method_calk_amplitude = StockIndicators.MethodCalkAmplidute.open_close; trader.sine_def_filter.indicator.Periods = 10; trader.sine_def_filter.indicator.setSource(_source); trader.sine_def_filter.threshold = 20; manager.add_trader(trader); }
... |
...
...Но это еще не все. Я улучшил способ оптимизации на генетическом алгоритме, доработав методику определения целевой функции. Теперь целевая функция это не стоимость портфеля, а поле health, которая объявлена в классе TradeSystemTester. Считается этот параметр следующим образом: если на очередной итерации симуляции стоимость портфеля выросла - то health увеличивается на разницу, в противном случае уменьшается на "Расход целевой функции на одной свече":
Расход целевой функции на одной свече задан в процентах....
...
...Ну, и собственно, пример оптимизации:
Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010", авторское право на который принадлежит "Microsoft".