Тесты торговых стратегий на C#. Урок 39. Разработка стратегии Архея-4.
Чтобы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.
В платном разделе статья находится здесь.
Исходники к уроку можно скачать в платном разделе.
На уроке "Тесты торговых стратегий на C#. Урок 38. Добавим к Архее-3 ГА-оптимизацию." мы с вами разработали мехнизм оптимизации парметров стратегии архея-3 с использованием генетического алгоритма. На уроке "Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 42. Исследование ГА-оптимизации стратегии Архея-3." мы с вами убедились, что польза от такой оптимизации довольно таки ощутима. Теперь пришло время улучшить саму стратегию Архея-3, чтобы получить еще больше пользы от оптимизации, так как улучшения будет связано с увеличением числа параметров. Вы спросите, при чем тут увеличение числа параметров? Отвечу, чем больше параметров, тем больше у элементов генетического алгоритма путей эволюции, значит, тем больше возможных вариантов увеличения прибыльности стратегии.
И так, что же мы добавим? Во первых, стоп лоссы и тэйк профиты. Во вторых, фильтр по ширине канала. Но, прежде чем приступить к создание стратегии "Архея-4", хорошо бы навести небольшой порядок в классах. А то что получается, у нас есть классы Archaea, ArchaeaSecond, ArchaeaThird. У них много одинаковых методов, ибо они были созданы копированием со стратегии "Архея-1". Это не есть гуд. Правильнее создать какой то класс предок, от которого Archaea, ArchaeaSecond, ArchaeaThird унаследуеют общие методы. Нет, эти три класса мы переписывать не будем, не стоит тратить на это время. Но для будущих стратегий все же лучше сделать правильно. поэтому начнем с создание общего класса предка. Назовем его SimpleStrategy:
|
/// <summary> /// Класс для реализации "одноклеточной" стратегии /// </summary> public class SimpleStrategy : AbstractEvolutionStrategy { } |
Разумеется, у "одноклеточной стратегии" будут такие поля, как driver и account....
....
...Ну и все, можно тестировать. Вот график доходности одной из полученных генетической оптимизацией вариантов стратегии Архея-4:
