Тесты торговых стратегий на C#. Урок 38. Добавим к Архее-3 ГА-оптимизацию.
Чтобы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.
В платном разделе статья находится здесь.
Исходники к уроку можно скачать в платном разделе.
Для того, что бы оптимизировать параметры стратегии "Архея-3", добавим в нее возможность оптимизации методом генетического алгоритма. Эволюционные стратегии у нас не наследуют AbstractSignaler, у нее нет метода clone(), без которого ГА-оптимизации не будет работать. Для того, что б выйти из этого положения, создадим интерфейс ICloneStategy, который как раз будет иметь этот метод. Соответсвенно, метод clone Архея-3 будет наследовать от ICloneStategy.
И так, вот этот интерфейс:
|
/// <summary> /// Интерфейс, содержащий метод клонирования стратегии /// </summary> public interface ICloneStategy { /// <summary> /// Клонировать объект торговой стратегии /// </summary> /// <returns>Новый объект стратегии</returns> AbstractEvolutionStrategy clone(); } |
Кроме ICloneStategy, ArchaeaThird должен так же наследовать интерфейс IGeneticOptimization, раз к нему будет применятся оптимизация по методу генетического алгоритма:
|
/// <summary> /// Стратегия "Архей-3" /// </summary> [DisplayName("Архея - 3")] [Serializable] public class ArchaeaThird : AbstractEvolutionStrategy, IStrategyEdit, IGeneticOptimization, ICloneStategy { ... |
Ну и начнем реализовывать. Сначала метод clone()....
.....
....Ну и все, теперь параметры стратегии "Архея-3" можно оптимизировать генетическим алгоритмом. Да, работает он медленно. но, если запастись терпением, то можно, в принципе, найти более результативные параметры.
Вот например, график до оптимизации:
У этой стратегии были вот такие параметры:
После оптимизации график стал такой:
а параметры вот такие:
Более того, оптимизированные стратегии дают лучший результат и на других периодах. Но это было лишь предварительное тестирование. Более детальное тестирование будет в цикле уроков "Дневник разработчика биржевого робота".
Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010", авторское право на который принадлежит "Microsoft".