Тесты торговых стратегий на C#. Урок 37. В стратегию "Шип" добавили стоп приказы
Чтобы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.
В платном разделе статья находится здесь.
Исходники к уроку можно скачать в платном разделе.
В статье "Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 40. Исследование стратегии "Шип"" я озвучил идею, что надо предусмотреть стоп лоссы и тэйк профиты. И сейчас мы ее реализуем. И так, в класс SpikeTrader добавим нужные поля:
|
/// <summary> /// Размер стоп лосса, % /// </summary> public decimal stop_loss = 1;
/// <summary> /// Размер тэйк профита, % /// </summary> public decimal take_profit=10;
/// <summary> /// Код выставленного стоп лосс ордера /// </summary> public string stop_loss_order;
/// <summary> /// Код выставленного тэйк профит ордера /// </summary> public string take_profit_order; |
У этого же класса немного модифицируем метод start(), который отвечает за торговлю:
|
/// <summary> /// Старт торговой стратегии. При реальной торговле отрабатывается на каждом тике, /// при тестировании - на каждой свече /// </summary> /// <returns>true - отработано успешно, false - были ошибки</returns> public override bool start() { ITerminalDriver driver = manager.strategy.driver; string account = manager.strategy.account; string market = manager.strategy.market; string ticker = manager.strategy.ticker;
int signal = GetSignal(1);
decimal koeff = 1; int l_count_trade = Convert.ToInt32(get_count_trade() / koeff);
int count_bal;
//если сигнал на покупку if (signal == 1) { count_bal = driver.itemCountOnAccount(ticker); //определим кол-во инструментов на балансе
//определяем, сколько будем покупать, учитывая то, что надо переворачивать позицию int count_buy = l_count_trade - count_bal;
//если мы можем что то купить, то покупаем if (count_buy > 0) { // выставляем ордер на покупку StockOrderInfo info; info.account = account; info.count = count_buy; info.market = market; info.price = 0; //по рынку info.stopType = ""; //обычная заявка info.type = "buy"; info.signalPrice = 0; info.ticker = ticker; info.expiry = DateTime.Now; driver.sendOrder(info);
//выставляем стоп лосс if (stop_loss_order != null) { (driver as IAddTerminalDriver).deleteOrder(stop_loss_order); } info.stopType = "stoploss"; //обычная заявка info.type = "sell"; info.signalPrice = _source.getBarFromCurrent(0).open*(1.0-Convert.ToDouble(stop_loss)/100); stop_loss_order=driver.sendOrder(info).orderCode;
//выставляем тэйк профит if (take_profit_order != null) { (driver as IAddTerminalDriver).deleteOrder(take_profit_order); } info.signalPrice = _source.getBarFromCurrent(0).open * (1.0 + Convert.ToDouble(take_profit) / 100); info.stopType = "takeprofit"; //обычная заявка take_profit_order=driver.sendOrder(info).orderCode; } }
//если сигнал на продажу if (signal == -1) { count_bal = driver.itemCountOnAccount(ticker); //определим кол-во инструментов на балансе
//определяем, сколько будем покупать, учитывая то, что надо переворачивать позицию int count_sell = l_count_trade + count_bal;
//если мы можем что то продать, то продаем if (count_sell > 0) { //выставим ордер на продажу StockOrderInfo info; info.account = account; info.count = count_sell; info.market = market; info.price = 0; //по рынку info.stopType = ""; //обычная заявка info.type = "sell"; info.signalPrice = 0; info.ticker = ticker; info.expiry = DateTime.Now; driver.sendOrder(info);
//выставляем стоп лосс if (stop_loss_order != null) { (driver as IAddTerminalDriver).deleteOrder(stop_loss_order); } info.stopType = "stoploss"; //обычная заявка info.type = "buy"; info.signalPrice = _source.getBarFromCurrent(0).open * (1.0 + Convert.ToDouble(stop_loss) / 100); ; stop_loss_order=driver.sendOrder(info).orderCode;
//выставляем тэйк профит if (take_profit_order != null) { (driver as IAddTerminalDriver).deleteOrder(take_profit_order); } info.signalPrice = _source.getBarFromCurrent(0).open * (1.0 - Convert.ToDouble(take_profit) / 100); info.stopType = "takeprofit"; //обычная заявка take_profit_order=driver.sendOrder(info).orderCode;
}
}
//теперь проверим, надо ли удалить стоп заявки Order order = null;
if (take_profit_order != null) { order = (driver as IAddTerminalDriver).getOrder(take_profit_order); if (order != null) { if (order.state == OrderState.Full) (driver as IAddTerminalDriver).deleteOrder(stop_loss_order); } }
if (stop_loss_order != null) { order = (driver as IAddTerminalDriver).getOrder(stop_loss_order); if (order != null) { if (order.state == OrderState.Full) (driver as IAddTerminalDriver).deleteOrder(take_profit_order); } }
return true; } |
К форме SpikeEdit добавим пару компонентов NumericUpDown*:
Назовем их nudStopLoss и nudTakeProfit соответственно. Свойство Modifiers у обоих из них делаем Public. После этого у класса SpikeStrategy осталось только изменить методы edit():
|
/// <summary> /// Вызвать диалог редактирования параметров стратегии /// </summary> /// <returns>true - если редактирование применилось, /// false - в противном случае (пользователь нажал "Отмена") /// </returns> public bool edit() { SpikeEdit form = new SpikeEdit(); SpikeTrader trader = (manager.traders[0] as SpikeTrader); form.nudPriods.Value = trader.periods; form.nudStopLoss.Value = trader.stop_loss; form.nudTakeProfit.Value = trader.take_profit; if (form.ShowDialog() == DialogResult.OK) { trader.periods = Convert.ToInt32(form.nudPriods.Value); trader.stop_loss=form.nudStopLoss.Value; trader.take_profit=form.nudTakeProfit.Value; return true; } else { return false; } } |
и ToString():
|
/// <summary> /// Строковое представление стратегии /// </summary> /// <returns>Строковое представление</returns> public override string ToString() { SpikeTrader trader = (manager.traders[0] as SpikeTrader); string s = trader.periods.ToString(); string s1 = trader.take_profit.ToString() + ", " + trader.stop_loss.ToString(); return "Шип 1 (" + s + "); (" + s1 + ")"; } |
Все, теперь можно тестировать стратегию. К сожалению, введение стоп лоссов только ухудшило результат:
Правда, их можно отключить, сделав достаточно большими. Тогда стратегия будет работать так же, как и без них.
Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010", авторское право на который принадлежит "Microsoft".