Тесты торговых стратегий на C#. Урок 36. Стратегия "Шип"

Чтобы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находится здесь.

Исходники к уроку можно скачать в платном разделе.

Этот урок будет посвящен созданию стратегии "Шип". Суть стратегии довольно незамысловатая - если верхняя тень протыкает верхний уровень снизу - продаем, если нижняя тень протыкает нижний уровень сверху - покупаем. Что значит "протыкает" - думаю, понятно, математически это значит low ниже этого уровня (протыкает сверху) или high выше этого уровня (протыкает снизу). Дополнительное условие - для протыкания снизу все остальная свеча выше а для протыкания сверху - вся остальная свеча ниже. Но как определить уровень? Определения уровня я реализовал путем расчета минимумов и максимумов за последние n-свечей, где это - это опциональный параметр. 

Прежде чем начать описания процесса реализации, я хочу сказать еще вот о чем. Помните идею эволюционной стратегии программирования из урока Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 27. Эволюционная стратегия программирования? Дело в том, что стратегия "Шип" так же будет разрабатываться в рамках этого проекта, как альтернатива стратегиям на нейросетях. Именно поэтому для нее разработаны два класса SpikeStrategy (сама стратегия) и SpakeTrader (потомок класса trader - элемента мультистратегии).

И так, начнем.

Класс SpakeTrader...

...

...Ну, собственно, и все, можно тестировать (акции Газпром, дневные интервалы, 2011 год) :