Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 30. Стратегия "Архея - 1". Дальнейшая эволюция
Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.
В платном разделе статья находиться здесь.
Продолжаем эволюцию стратегии "Архея - 1". Давайте посмотрим еще раз на графики изменения стоимости портфелей разных этапов доработки:
До того как ввели защиту от плохих сигналов:
Добавили защиту по шорту:
Добавили защиту по лонгу:
Как видим, основной интерес представляют сигналы после 01.08.2011. Давайте посмотрим лог за это время:
|
Дата |
Операция | Кол-во лот | Цена | Результат |
| 19.07.2011 0:00 | Покупка | 2 | 198,97 | 0,61% |
| 09.08.2011 0:00 | Продажа | 2 | 162,88 | -18,14% |
| 10.08.2011 0:00 | Покупка | 2 | 170,5 | -4,68% |
| 11.08.2011 0:00 | Продажа | 2 | 161,54 | -5,26% |
| 17.08.2011 0:00 | Покупка | 2 | 171,66 | -6,26% |
| 18.08.2011 0:00 | Продажа | 2 | 172,94 | 0,75% |
| 24.08.2011 0:00 | Покупка | 2 | 170,64 | 1,33% |
| 26.08.2011 0:00 | Продажа | 2 | 171,8 | 0,68% |
И сразу видим, что надо анализировать - сигнал от 19.07.2011 - это очень плохой сигнал в лонг. ...
...
...А вот и сам паттерн:
|
pattern2_long = new double[7] {-0.6, 0.5, 1, 0.8, -1.5, 0.2, -0.5 }; |
...
И, вуаля, мы вышли в прибыль:
Но прибыль маленькая...
...
Вставляем очередной паттерн:...
...
...Это еще больше улучшило результат:
На этом можно закончить шаг дальнейшей эволюции стратегии "Архея - 1" и перейти к некоторым экспериментам, который позволят определить в каком направлении двигаться дальше. Н это будет уже следующий шаг.