Тесты торговых стратегий на C#. Урок 13. Тэйк профит и стоп лосс
Что бы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.
В платном разделе статья находиться здесь.
Продолжим работать над стратегией "Свечные комбинации", над которой мы начали работать на прошлом уроке. Сегодня мы добавим тэйк профит и стоп лосс. Для начала внесем нужные поля в класс CandleFilterTradeSystem:
|
... /// <summary> /// Уровень тэйк профита, % от цены открытия /// </summary> public double take_profit { get; set; }
/// <summary> /// Текущий выставленный тэйк профит ордер /// </summary> public string take_profit_order;
/// <summary> /// Уровень стоп лосса, % от цены открытия /// </summary> public double stop_loss { get; set; }
/// <summary> /// Текущий выставленный стоп-лосс ордер /// </summary> public string stop_loss_order; ... |
Теперь перепишем у этого класса метод Start...
...
...Тестировали на Газпроме на днях за период с 09.01.2008 по 14.03.2013.
Что у нас получается? Вот график депозита:
Попробуем изменить параметры, например, поставить тэйк-профит не 30%, а 100%:
а теперь наоборот, тэйк профит оставим прежний (30%), но стоп лосс сделаем большой - 100%:
Разумеется, мы не будем так вот наугад выбирать параметры, так как у нас есть средства оптимизации. Воспользуемся ими...
...
Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010 Professional", авторское право на который принадлежит корпорации Microsoft..