Проект "Битва роботов". Шаг 4. Эмулятор "пьяного трейдера".
В прошлый раз я унифицировал виртуальную биржу и улучшил интерфейс. Сейчас же приступаю к следующему этапу: написание эмуляторов трейдеров. Все эмуляторы трейдеров, в том числе и биржевые роботы, будут потомками класса AbstractTrader:
|
/// <summary> /// Абстрактный класс торгового робота (эмулятора трейдера) /// </summary> public abstract class AbstractTrader {
/// <summary> /// Драйвер биржевого терминала /// </summary> public ITerminalDriver driver;
/// <summary> /// Обработчик кванта времени, который система предоставляет роботу для торговли /// </summary> public abstract void handle_trade(); } |
А вот как выглядит простейший робот, просто выставляющий заявки по рандому (случайным образом):
|
/// <summary> /// Эмулятор трейдера, который высталвяет заявки по рандому /// </summary> public class RandomTrader : AbstractTrader { /// <summary> /// Номер торгового счета /// </summary> public string account;
/// <summary> /// Драйвер биржевого терминала /// </summary> public ITerminalDriver driver;
/// <summary> /// Максимальная цена, по которой он высталвяет заявки /// </summary> public int maxPrice=200;
/// <summary> /// Максимльаное количество инструментов в выставляемой заявке /// </summary> public int maxCount = 10;
private Random rnd;
public RandomTrader() { rnd = new Random(); }
/// <summary> /// Обработчик кванта времени, который система предоставляет роботу для торговли /// </summary> public override void handle_trade() { List<StockItem> items = (driver as IAddTerminalDriver).getItems(); StockOrderInfo info = new StockOrderInfo(); info.account = account; info.count = rnd.Next(1, maxCount); info.price = rnd.Next(1, maxPrice); info.ticker = items[rnd.Next(items.Count)].ticker; if (rnd.Next(100) >= 50) info.type = "buy"; else info.type = "sell"; info.stopType = ""; ResultSendOrder res = driver.sendOrder(info); } |
Этот алгоритм (когда заявки выставляться случайно) я обозвал "пьяный трейдер".
И вот что получиться, если на виртуальной бирже будут торговать такие вот рандомные роботы:
Сначала идет активная торговля. Потом она останавливается (такая же картина наблюдалась когда я тестировал ядро биржи скриптом на шаге 2).Но тут, по крайней мере, сразу видно, почему встает торговля: в стакане одни заявки на покупку, на продажу практически нет. Ничего удивительного, шорты то пока запрещены, вот и не дает биржа выставлялт роботам заявки на продажу - они пытаются продать больше, чем у них есть.
Оживить торговлю в данному случае вижу следующими способами:
-
Разрешить шорты. Тогда придется писать блок контроля маржи.
-
Удалять заявки, которые долго висят. Это явно несколько оживит торговлю.
-
Добавить иные торговые алгоритмы. Разумеется, это я собираюсь сделать в ближайшее время.