Проект "Битва роботов". Шаг 3. Унификация виртуальной биржи.
В прошлый раз я реализовал механизм взаиморасчетов на виртуальной бирже: виртуальные счет, виртуальные денежные средства. На третьем шаге я сделал унификацию. Дело в том, что биржевых терминалов существует превеликое множество: Quik, AlorTrade, AlfaDirect - это только одни из них. Для программирования торговых алгоритмов к каждому из них требуется совершенно разный подход. Согласитесь, неудобно будет переделывать обученных на виртуальной бирже роботов каждый раз. Конечно, от адаптации к другим терминалам никуда не уйти. Но можно свести эту работу к минимуму. Ранее я разработал два интерфейса ITerminalDriver, IAddTerminalDriver, которые реализовал для симулятора стратегий и для терминала АлорТрейд (см. анонсы уроков "Пишем биржевого робота на C#" и "Программирование в TEClient AlorTrade", а так же ряд уроков по программированию в AlorTrade из бесплатного раздела). Если я унифицирую виртуальную биржу для этих интерфейсов, то роботы, торгующие на этой виртуальной биржи, без какой либо переделки смогут торговать и через Алор. Разумеется, для других брокеров и торговых терминалов придется писать отдельные библиотеки.
И так, вот как выглядят эти интерфейсы:
ITerminalDriver:
|
/// <summary> /// Структура заявки на соврешение сделки. /// </summary> public struct StockOrderInfo { /// <summary> /// Тикер инструмента /// </summary> public string ticker;
/// <summary> /// Доп. информация (рынок, режим торгов и так далее, в зависимости от биржы, брокера и терминала) /// </summary> public string market;
/// <summary> /// Тип стоп приказа "stoploss" или "takeprofit", если это не стоп приказ, то "" /// </summary> public string stopType;
/// <summary> /// Тип приказа "buy" или "sell" /// </summary> public string type;
public int count; public double price; public double signalPrice;
/// <summary> /// Номер торгового счета /// </summary> public string account;
/// <summary> /// Срок действия заявки /// </summary> public DateTime expiry; }
/// <summary> /// Структура результата отправки ордера /// </summary> public struct ResultSendOrder { /// <summary> /// Код результата выставления заявки /// </summary> public int resCode;
/// <summary> /// Сообщения о результате выставления заявки /// </summary> public string resMessage;
/// <summary> /// Код выставленной заявки /// </summary> public string orderCode;
/// <summary> /// Время начала выставления заявки /// </summary> public DateTime time_beg;
/// <summary> /// Время окончания выставления заявки /// </summary> public DateTime time_end; }
/// <summary> /// Интерфейс доступа к драйверу биржевого терминала /// </summary> public interface ITerminalDriver {
/// <summary> /// Подключиться к терминалу /// </summary> void connection();
/// <summary> /// Отключиться от терминала /// </summary> void disconnection();
/// <summary> /// Послать ордер (заявку) /// </summary> /// <param name="info">Структура заявки</param> /// <returns>Результат ввода заявки</returns> ResultSendOrder sendOrder(StockOrderInfo info);
/// <summary> /// Количество данного инструмента на эмулируемом счете /// </summary> /// <param name="ticker">Тикер финансового инструмента</param> /// <returns>Количество данного инструмента на эмулируемом счете</returns> int itemCountOnAccount(string ticker);
/// <summary> /// Количество доступных денежных средств /// </summary> /// <returns>Количество доступных денежных средств</returns> double moneyAvailable();
/// <summary> /// Количество разновидностей финансовых инструментов, доступных для торгов /// </summary> /// <returns>Количество разновидностей финансовых инструментов, доступных для торгов</returns> int itemsCount();
/// <summary> /// Количество заявок /// </summary> /// <returns>Количество заявок</returns> int ordersCount();
/// <summary> /// Получить список заявок /// </summary> /// <returns>Список заявок</returns> List<Order> getOrders();
/// <summary> /// Получить все открытые позиции /// </summary> /// <returns>Список открытых позиций</returns> List<StockItem> GetPositions();
/// <summary> /// Получить стоимость портфеля /// </summary> /// <returns>Стоимость портфеля</returns> double getPortfolioPrice();
} |
IAddTerminalDriver:
|
/// <summary> /// Класс структуры элемента "стакана" /// </summary> [Serializable] public class OrderBookItem {
/// <summary> /// Уникальный идентификатор /// </summary> public int ID;
/// <summary> /// Финансовый инструмент /// </summary> [field: NonSerialized] public StockItem item;
/// <summary> /// Направление заявок /// +1 - на покупку (спрос) /// -1 - на продажу (предложение) /// </summary> public int direction;
/// <summary> /// Цена /// </summary> public double price;
/// <summary> /// Количество /// </summary> public int count;
/// <summary> /// Возвращает тип заявки, buy или sell, Только для чтения /// </summary> public string type { get { if (direction == 1) return "buy"; else return "sell"; } }
}
/// <summary> /// Дополнительный интерфейс доступа к драйверу биржевого терминала /// </summary> public interface IAddTerminalDriver {
/// <summary> /// Возвращает содержимое "стакана" /// </summary> /// <returns>Содержимое стакана</returns> /// <param name="a_ticker">Инструмент, по которому нужно вернуть стакан</param> List<OrderBookItem> getOrderBook(string a_ticker);
/// <summary> /// Удалить заявку с указанным номером /// </summary> /// <param name="ID">Номер заявки (ее идентификационный код</param> /// <returns>Результат операции</returns> ResultSendOrder deleteOrder(string ID);
/// <summary> /// Получить список всех инструментов /// </summary> /// <returns>Список инструментов</returns> List<StockItem> getItems();
} |
После унификации я немного доработал и интерфейс "биржи", вот как теперь выглядит программа:
