Проект "Битва роботов". Шаг 2. Реализация взаиморасчетов на виртуальной бирже
В прошлый раз я создал стакан и посмотрел, как будут влиять на котировки роботы, выставляющие случайные заявки. Сейчас я создал полноценный движок биржи, хотя и без шортов и маржинальных сделок. протестировал его на небольшой демо программе:
Далее, я написал новый скрипт, что бы посмотреть, как будет выглядеть график тиков:
|
private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { string path = "C:\\1\\om\\"; Random rnd = new Random(); StockOrder order; StringBuilder sb1 = new StringBuilder(); StringBuilder sb2 = new StringBuilder(); for (int i = 1; i < 1000000; i++) { order = new StockOrder(); order.volume = rnd.Next(1, 10); order.price = rnd.Next(1,100); order.state = OrderState.active; if (rnd.Next(100) >= 50) { order.operation = OrderOperation.buy; } else { order.operation = OrderOperation.sell; } if (rnd.Next(100) >= 50) { order.ticker = stock.tickers[0]; } else { order.ticker = stock.tickers[1]; } order.account=stock.accounts[rnd.Next(3)]; stock.putOrder(order); } for (int i = 1; i < (stock.tickers[0].orderManager as Glass).ticks.Count; i++) { sb1.AppendFormat("{0}; {1};\n", i, (stock.tickers[0].orderManager as Glass).ticks[i].ToString()); } System.IO.File.WriteAllText(path+"log1.txt", sb1.ToString()); for (int i = 1; i < (stock.tickers[1].orderManager as Glass).ticks.Count; i++) { sb2.AppendFormat("{0}; {1};\n", i, (stock.tickers[1].orderManager as Glass).ticks[i].ToString()); } System.IO.File.WriteAllText(path + "log2.txt", sb2.ToString()); } |
Получилось довольно таки забавно: сначала есть движения, а потом нет. И самих тиков не так уж и много, при чем, они мало зависят от количества циклов выставления заявки. Тоесть, если я делаю 1000 циклов и 1000000 циклов, количество тиков примерно одинаковое:
Газпром
Сбербанк
Я думаю, такое поведение модели можно объяснить тем, что денежные средства перетекают со счета на счет и на этом торговля заканчивается. Эту догадку, конечно, надо проверить. Для этого я решил построить еще и график изменения стоимости портфеля и баланса виртуальных трейдеров. Получилось, что у одного трейдера деньги уменьшились наполовину, у другого увеличились на 50%, у третьего почти не изменились:
Как видим, после определенного перераспределения средств сделки почти прекратились (есть редкие маленькие всплески, но они погоды не делают). Действительно, когда у трейдера нет денег, его заявки на покупку с большими ценами не могут быть исполнены. Соответственно, вероятность выставления исполнимых заявок резко падает.
Следующим шагом будет создание драйвера вирутуальной биржи на основе интерфейса ITerminalDriver(см. анонсы к урокам Пишем биржевого робота на C# (платный раздел))