Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 7. Встроенная библиотека индикаторов на VS 2010 C#.
Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.
В платном разделе статья находиться здесь.
В прошлый раз мы рассматривали отображение котировок при помощи диаграммы Chart. Сегодня займемся построением индикаторов. Давайте попробуем начать со стохастика, который мы рассмотрели на шаге 5. Все, что я опишу ниже, делается на исходниках прошлого шага. И так, для начала добавим в коллекцию Series две серии:
...
...Тогда возникает вопрос: а другие то индикаторы как считает этот самый DataManipulator? Ну хотя бы мувинг.
Проверим. Добавим лист бокc, в него выведем вычисленные данные...
...
...В этом случае расчет получился верный:
Тоесть, он совпал с тем, что я посчитал в экселе*:
Теперь осталось только изучить код DataManipulator при помощи .NET рефлетора и понять, почему он считает стохастик именно так. Только вот сначала узнаю, законно ли будет декомпилировать встроенные модули визуалстудио с целью изучения логики их работы. О результатах напишу в будущих статьях.
Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями программного продукта "Microsoft Excel", авторское право на который принадлежит корпорации Microsoft..