Тесты торговых стратегий на C#. Урок 9. Тестируем стратегию на исторических данных
Что бы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.
В платном разделе статья находиться здесь.
Прежде чем приступить к тестированию торговой стратегии на реальных котировках, добавим к тестеру стратегий еще одну немаловажнуж фишку - логирование стоимости портфеля. Для этого слегка доработаем метод simulation...
....
....Сразу же исправим вызов метода симуляции в модульном тесте, добавим еще один параметр - пустой стринг:
|
... MACrossTradeSystem system = new MACrossTradeSystem(); system.count_trade = 1; system.MAFast = MAShort; system.MASlow = MALong;
TradeSystemTester tester = new TradeSystemTester(source); tester.system = system; tester.simulation(1000, "","");
//тестируем cash
... |
поскольку мы изменили исходный код наших классов, сразу прогоняем модульные тесты, убеждаемся, что мы ничего не поломали...
....
и проверим, правильно ли у нас логирует. Последнее значение стоимости портфеля должно быть такое же, как и в модульном тесте (см. прошлый урок)**:
Теперь можно приступить к тестированию торговых стратегий на реальных исторических котировках....
И так, кидаем на форму еще одну кнопочку*:
И делаем у нее обработчик событий...
...
....Теперь качаем из Интернета историю котировок, в формате, понятном для PriceSource (лично я скачиваю с Финама), в исходниках есть пример такого файла котировок. И тестим нашу торговую стратегию. Ниже приведен графики стоимости портфеля для начального депозита 1000 руб. и торговли по системе 1 акцией в период с 2009 года по 22.02.2013 на часовиках:
При торговле 10 акциями (для депозита в 1000 руб.) мы имеем вот такой график:
Получается, что за 3 года и 3 месяца доходность без учета технических расходов составила 270% (примерно 49% годовых). Однако, с учетом комиссии она окажется гораздо меньше, но этим мы займемся на следующих уроках.
Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010 Professional", авторское право на который принадлежит корпорации Microsoft..
Скриншоты, помеченные знаком **, являются цитатами и иллюстрациями программного продукта "Блокнот", авторское право на который принадлежит корпорации Microsoft..