Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 4. Выбор флэтовой стратегии и отказ от Метатрейдера.

Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.

На прошлом шаге я наткнулся на то, что не получается избежать просадки в феврале 2010 года, используя те идеи, которые пришли ко мне на этом шаге. Напомню, что тестировал я Сбербанк на 5 минутных графиках. Теперь мне потребуются другие идеи. Для начала я сравнил графики за январь и февраль 2010 года:

за январь:

За февраль...

...

...В качестве сигнала на совершение сделки берем ...

...

...В качестве фильтра берем ...

...

...Теперь перейдем к математической постановке задачи:...

...

... И так, после довольно долгого перерыва я начал с того, что перед тем, как внести изменения в код советника, прогнал через этот советник еще раз тест стратегии. И, на тех же самых котировках, что и в прошлый раз, получил совершенно другие данные. Пришел к выводу, что Metatrader - это "Г", и решил писать собственную программу тестирования на языке C#, те более, что согласно своей новой парадигме (подключение биржевых терминалов к роботу через интерфейс ITerminalDraver),  смогу использовать полученную стратегию на любых терминалах, к которым напишу библиотеку. (см. так же цикл уроков "Тесты торговых стратегий на C#." и "Пишем биржевого робота на C#"). Но это уже следующий шаг.

Скриншоты, опубликованные в данной статье, являются цитатами и иллюстрациями  программного продукта "Metatrader 4", авторское право на который принадлежит "MetaQuotes Software Corp".