Генетический алгоритм. Шаг 27. Стратегия "Шип-4". Тест переоптимизации.

На прошлом шаге я улучшил стратегию "Шип", внеся дополнительный фильтр и сделал некоторые тесты зависимости прибыльности от параметров. На этом шаге будут тестировать переоптимизацию.

Оптимизационные рамки для периода от 05.10.2011 до 05.11.2011

Параметр	Рамки, шаг
n	50-500, 10
m	3-50,1
Take profit	4000, без оптимизации
Stop loss	50-500,10
Level	50-500,10

Наилучший профит фактор 13,69 при следующих параметрах:

Параметр	Значение
n	250
m	16
Take profit	4000, без оптимизации
Stop loss	500
Level	260

А вот график баланса:

А теперь проведем еще одну оптимизацию, но в более узких рамках, и после этого будет тестировать на будущих периодах и переоптимизировать.

Вот новые оптимизационные рамки:

Параметр	Рамки, шаг
n	200-300, 5
m	12-20,1
Take profit	4000, без оптимизации
Stop loss	400-600,5
Level	210-310,5

Тестируем на том же периоде. Получили следующие параметры

Параметр	Значение
n	250
m	16
Take profit	4000, без оптимизации
Stop loss	495
Level	260

Профит фактор для наилучшего сочетания параметров 13,83. Теперь будем тестировать переоптимизацию. Оптимизационные рамки для n +/- 20 от предыдущей оптимизации, m +/- 3 от предыдущей оптимизации, Stop Loss и Level так же +/- 20 пунктов. Шаг везде 1:

Период оптимизации	Период торговли	Результат	Параметры
05.10.2011 - 05.11.2011	06.11.2011 - 21.11.2011	47%	n=250, m=16, sl=495,Level=260
12.10.2011 - 12.11.2011	13.11.2011 - 28.11.2011	53%	n=239, m=16, sl=492,Level=277
19.10.2011 - 19.11.2011	20.11.2011 - 05.12.2011	1,3%	n=256, m=16, sl=492,Level=269
26.10.2011 - 26.11.2011	27.11.2011 - 12.12.2011	16,5%	n=256, m=16, sl=492,Level=268
02.11.2011 - 02.12.2011	03.12.2011 - 18.12.2011	2,4%	n=239, m=16, sl=492,Level=273
09.11.2011 - 09.12.2011	10.12.2011 - 25.12.2011	-14,6%	n=256, m=16, sl=472,Level=268
16.11.2011 - 16.12.2011	17.12.2011 - 31.12.2011	8,8%	n=256, m=16, sl=452,Level=280
23.11.2011 - 23.12.2011	24.12.2011 - 09.01.2012	38%	n=273, m=18, sl=432,Level=300
30.11.2011 - 30.12.2011	31.12.2012 - 15.01.2012	19,4%	n=274, m=18, sl=415,Level=300
07.12.2011 - 07.01.2012	08.01.2012 - 23.01.2012	-22,5%	n=254, m=17, sl=395,Level=307
14.12.2011 - 14.01.2012	15.01.2012 - 30.01.2012	-20%	n=261, m=16, sl=415,Level=327
21.12.2011 - 21.01.2012	22.01.2012 - 06.02.2012	26.9%	n=259, m=15, sl=395,Level=316
28.12.2011 - 28.01.2012	29.01.2012 - 13.02.2012	17.9%	n=279, m=18, sl=375,Level=333
04.01.2012 - 04.02.2012	05.02.2012 - 20.02.2012	1,4%	n=282, m=24, sl=355,Level=353
11.01.2012 - 11.02.2012	12.02.2012 - 27.02.2012	-6,9%	n=284, m=21, sl=345,Level=373
18.01.2012 - 18.02.2012	19.02.2012 - 05.03.2012	-13,4%	n=284, m=22, sl=346,Level=377

В среднем получается доходность 10% за полмесяца, но настораживает тот факт, что сначала доходность стратегии была хорошей, а потом начала постепенно ухудшаться.

Вообще, ради интереса я оптимизировал стратегию на периоде 05.02.2012 - 05.03.2012 с теми же оптимизационными рамками, что оптмиизировал на периоде 18.01.2012 - 18.02.2012, вот что получилось:

Параметр	Значение
n	274
m	22
Take profit	4000, без оптимизации
Stop loss	315
Level	375

Доходность: 23,7%, график баланса:

В общем, тут напрашивает вывод, что переоптимизировать нужно не раз полмесяца, а гораздо раньше. Но это я уже буду делать не в Метатрейдере, а в специальной программе, которую я разрабатываю на C# - на Метатрейдере подобный тест сделать слишком трудоемко. Кроме того, стратегию "Шип-4" я собираюсь положить на нейросеть.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 24.03.2012 г. )

« След.		Пред. »

Вернуться