Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Генетический алгоритм (экспериментальный проект) arrow Генетический алгоритм. Шаг 27. Стратегия "Шип-4". Тест переоптимизации.
01.03.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Генетический алгоритм. Шаг 27. Стратегия "Шип-4". Тест переоптимизации. Печать E-mail
Автор megabax   
24.03.2012 г.
New Page 1

Генетический алгоритм. Шаг 27. Стратегия "Шип-4". Тест переоптимизации.

На прошлом шаге я улучшил стратегию "Шип", внеся дополнительный фильтр и сделал некоторые тесты зависимости прибыльности от параметров. На этом шаге будут тестировать переоптимизацию.

Оптимизационные рамки для периода от 05.10.2011 до 05.11.2011

Параметр Рамки, шаг
n 50-500, 10
m 3-50,1
Take profit 4000, без оптимизации
Stop loss 50-500,10
Level 50-500,10

Наилучший профит фактор 13,69 при следующих параметрах:

Параметр Значение
n 250
m 16
Take profit 4000, без оптимизации
Stop loss 500
Level 260

А вот график баланса:

Генетический алгоритм. Шаг 27. Стратегия "Шип-4". Тест переоптимизации.

А теперь проведем еще одну оптимизацию, но в более узких рамках, и после этого будет тестировать на будущих периодах и переоптимизировать.

Вот новые оптимизационные рамки:

Параметр Рамки, шаг
n 200-300, 5
m 12-20,1
Take profit 4000, без оптимизации
Stop loss 400-600,5
Level 210-310,5

Тестируем на том же периоде. Получили следующие параметры

Параметр Значение
n 250
m 16
Take profit 4000, без оптимизации
Stop loss 495
Level 260

Профит фактор для наилучшего сочетания параметров 13,83. Теперь будем тестировать переоптимизацию. Оптимизационные рамки для n +/- 20 от предыдущей оптимизации, m +/- 3 от предыдущей оптимизации, Stop Loss и Level так же +/- 20 пунктов. Шаг везде 1:

Период оптимизации Период торговли Результат Параметры
05.10.2011 - 05.11.2011 06.11.2011 - 21.11.2011 47% n=250, m=16, sl=495,Level=260
12.10.2011 - 12.11.2011 13.11.2011 - 28.11.2011 53% n=239, m=16, sl=492,Level=277
19.10.2011 - 19.11.2011 20.11.2011 - 05.12.2011 1,3% n=256, m=16, sl=492,Level=269
26.10.2011 - 26.11.2011 27.11.2011 - 12.12.2011 16,5% n=256, m=16, sl=492,Level=268
02.11.2011 - 02.12.2011 03.12.2011 - 18.12.2011 2,4% n=239, m=16, sl=492,Level=273
09.11.2011 - 09.12.2011 10.12.2011 - 25.12.2011 -14,6% n=256, m=16, sl=472,Level=268
16.11.2011 - 16.12.2011 17.12.2011 - 31.12.2011 8,8% n=256, m=16, sl=452,Level=280
23.11.2011 - 23.12.2011 24.12.2011 - 09.01.2012 38% n=273, m=18, sl=432,Level=300
30.11.2011 - 30.12.2011 31.12.2012 - 15.01.2012 19,4% n=274, m=18, sl=415,Level=300
07.12.2011 - 07.01.2012 08.01.2012 - 23.01.2012 -22,5% n=254, m=17, sl=395,Level=307
14.12.2011 - 14.01.2012 15.01.2012 - 30.01.2012 -20% n=261, m=16, sl=415,Level=327
21.12.2011 - 21.01.2012 22.01.2012 - 06.02.2012 26.9% n=259, m=15, sl=395,Level=316
28.12.2011 - 28.01.2012 29.01.2012 - 13.02.2012 17.9% n=279, m=18, sl=375,Level=333
04.01.2012 - 04.02.2012 05.02.2012 - 20.02.2012 1,4% n=282, m=24, sl=355,Level=353
11.01.2012 - 11.02.2012 12.02.2012 - 27.02.2012 -6,9% n=284, m=21, sl=345,Level=373
18.01.2012 - 18.02.2012 19.02.2012 - 05.03.2012 -13,4% n=284, m=22, sl=346,Level=377

В среднем получается доходность 10% за полмесяца, но настораживает тот факт, что сначала доходность стратегии была хорошей, а потом начала постепенно ухудшаться.

Вообще, ради интереса я оптимизировал стратегию на периоде 05.02.2012 - 05.03.2012 с теми же оптимизационными рамками, что оптмиизировал на периоде  18.01.2012 - 18.02.2012, вот что получилось:

Параметр Значение
n 274
m 22
Take profit 4000, без оптимизации
Stop loss 315
Level 375

Доходность: 23,7%, график баланса:

Генетический алгоритм. Шаг 27. Стратегия "Шип-4". Тест переоптимизации.

В общем, тут напрашивает вывод, что переоптимизировать нужно не раз полмесяца, а гораздо раньше. Но это я уже буду делать не в Метатрейдере, а в специальной программе, которую я разрабатываю на C# - на Метатрейдере подобный тест сделать слишком трудоемко. Кроме того, стратегию "Шип-4" я собираюсь положить на нейросеть.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 24.03.2012 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги