Генетический алгоритм. Шаг 26. Стратегия "Шип-4".

На прошлом шаге я нашел, из за чего "скачет" доходность при незначительном изменении параметров. Напомню, что все это из за того, что сигналами (формальные) являться не полноценные шипы:

Для устранения этой ошибки я ввел дополнительный фильтр (условие, что индикатор уровня должен быть строго горизонтальным):

int filter(int ADir)

{

if(ADir==1&&support==supportLast) return (1);

if(ADir==-1&&resist==resistLast) return (1);

return (0);

}

Теперь результаты тестирования.

Тестирую период с 05.12.2011 по 05.01.2012, 5 мин, EURUSD, значения параметров

Параметр	Значение
m	17
Take profit	4000, без оптимизации
Stop loss	360
Level	110

значение n от 220 до 280, график зависимости прибыли от n:

сравним с предыдущим графиком из шага 25:

Как видим, переходы стали более плавными, да и диапазон колебаний прибыли сузился. Поскольку на прошлом шаге я не проверял остальные параметры из за того что сразу нашел тот на котором "скачет" прибыль), то думаю, сейчас не мешало бы проверить точно так же и остальные. И так тестирую на разных параметрах m для такого вот набора других параметров:

Параметр	Значение
n	245
Take profit	4000, без оптимизации
Stop loss	360
Level	110

Вот какая зависимость получается: при m=3...30

Как видим, тоже есть резкие переходы, не в такой степени, как было для n на прошлом шаге.

Теперь посмотрим зависимость прибыли от стоп лосса. Тестируем вот на таких параметрах:

Параметр	Значение
n	245
m	17
Take profit	4000, без оптимизации
Level	110

На прошло этапе мы оптимизировали стоп лосс с шагом 10, поэтому зависимость тоже рассмотрим с этим шагом, возьмем значения от 100 до 400:

Для шага 10 мы наблюдаем резкие переходы, но резкие в пределах разумного. Думаю, имеет смысл рассмотреть один из резких переходов в более мелком масштабе, для стоп лосса от 220 до 230 пунктов:

Что же мы видим? Резкий скачок. Резкий, конечно, в пределах разумного, тем более, что для при изменении стоп лоссов резкие скачки закономерны, так как при каком то значении стоп лосса один или более стопов уже не срабатывают или наоборот начинают срабатывать.

И теперь последний параметр, Level. Тестируем на таких же остальных параметрах:

Параметр	Значение
n	245
m	17
Take profit	4000, без оптимизации
StopLoss	360

Level=10...300 с шагом 10:

Как видим, резкие переходы тоже есть, но тоже в пределах разумного. И это тоже закономерно (от 0 до 30 был переход за 2 шага), так же как и для стоп лоссов.

Думаю, теперь можно попробовать протестировать переоптимизацию этой стратегии (Шип-4). Но это уже следующий шаг.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 10.03.2012 г. )

« След.		Пред. »

Вернуться