Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Генетический алгоритм (экспериментальный проект) arrow Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".
01.03.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3". Печать E-mail
Автор megabax   
04.02.2012 г.
New Page 1

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

На прошлом шаге я оптимизировал стратегию "Шип", получил отрицательные результаты. Сегодня решил немного оптимизировать сам процесс оптимизации. За основу взял ту же саму стратегию Шип-2, только теперь у меня будут другие оптимизационные рамки, гораздо уже, ибо из за широких оптимизационных рамок сильно скачут параметры, и поэтому оптимизация не улучшает, а только ухудшает результат.

Оптимизационные рамки для всего периода (с 03.10.2011 по 29.01.2012, EURUSD, 5-ти минутные свечи):

Параметр Рамки, шаг
n 20-250, 1
m 3-20,1
Take profit 4000, без оптимизации
Stop loss 100-500,10
Level 100-500,10

Получил следующие параметры для лучшего профит фактора (3,98):

Параметр Значение
n 248
m 17
Take profit 4000, без оптимизации
Stop loss 360
Level 100

за это период система совершила 55 сделок, итоговая прибыль 26811$ на депозит в 10000$.

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

 

Теперь попробуем оптимизировать на интервале 05.10.2011-05.11.2011, вот с такими оптимизационными рамками:

Параметр Рамки, шаг
n 220-280, 1
m 12-22,1
Take profit 4000, без оптимизации
Stop loss 340-380,1
Level 80-120,1

Без оптимизации: 105%

Без оптимизации на периоде 05.11.2011-05.12.2011 : 46%

лучший профит фактор 5,53, доходность 103%,

параметры

Параметр Значение
n 258
m 21
Take profit 4000, без оптимизации
Stop loss 380
Level 90
 

график баланса

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

на периоде 05.11.2011-05.12.2011 - 29%

а график:

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

а если бы мы  использовали оптимизацию по всему периоду:

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

Теперь будем оптимизировать на периоде 05.11.2011-05.12.2011, оптимизационные рамки возьмем опять же плюс минут что у нас получилось на предыдущей оптимизации:

Параметр Рамки, шаг
n 230-290, 1
m 16-26,1
Take profit 4000, без оптимизации
Stop loss 360-400,1
Level 70-110,1

Если мы оптимизируем на заданном периоде в этих рамках, то получим доходность за период 68% при профит факторе 10.52 и вот таким графиком баланса:

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

И у нас получились вот такие параметры

Параметр Значение На всей истории
n 261 248
m 17 17
Take profit 4000, без оптимизации 4000, без оптимизации
Stop loss 360 380
Level 110 90

Теперь протестируем на периоде 05.12.2011-05.01.2012 с вновь полученными параметрами (доходность -11%):

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

и протестируем на тот же периоде с параметрами, который мы изначально подобрали для всей истории (+65%):

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

Мы видим очень интересный результат: небольшое изменение параметров стратегии очень сильно влияет на ее прибыльность, вплоть до того, что из прибыльной может сделать убыточную. Давайте выявим, что же это за такой интересный параметр. Для этого исследуем все параметры, стоя графики зависимости прибыльности от онного. Начнем с n, все остальные параметры будут такими:

Параметр Значение
m 17
Take profit 4000, без оптимизации
Stop loss 360
Level 110

И вот таблица тестирования (EURUSD, 5 мин, 05.12.2011-05.01.2012) :

n прибыль
240 1%
241 55%
242 56%
243 61%
244 66%
245 62%
246 3%
247 61%
248 66%
249 68%
250 -3%
251 6%
252 -2%
253 -3%
254 -8%
255 -7%
256 -5%
257 -5%
258 -2%
259 -11%
260 -11%
261 -11%
262 -12%
263 -7%
264 -19%
265 -19%
266 -18%
267 -18%
268 -18%
269 -18%
270 -18%
271 -18%
272 -18%
273 -18%
274 -18%
275 -18%
276 -18%
277 -18%
278 -17%
279 -18%
280 -15%

И вот так это будет выглядеть на графике (зависимость прибыли от параметра n)

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

Что же мы видим? Во первых, имеют место очень резкие перепады доходности. Изменили n (число периодов, на которым смотрим максимум и минимумы для определения уровней) все го на 1 и доходность изменилась более чем на 50% в месяц. Давайте посмотрим, что же случилось с индикатором при этом.

При n=245:

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

при n=246:

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

на заданном периоде (от 5 по 7 декабря 2011 года) никаких различий не видно. Но почему же тогда так резко изменилась доходность? Давайте сравним сделки. Поставив результаты тестирования рядом и удалив лишние колонки, мы легко увидим, где они начали разнится:

Время Тип Прибыль Баланс   Время Тип Прибыль Баланс
1 05.12.2011 15:30 sell     1 05.12.2011 15:50 sell  
2 05.12.2011 19:55 modify     2 05.12.2011 19:55 modify  
3 05.12.2011 20:25 modify     3 05.12.2011 20:05 modify  
4 05.12.2011 20:45 modify     4 05.12.2011 20:25 modify  
5 05.12.2011 20:50 modify     5 05.12.2011 20:45 modify  
6 05.12.2011 20:55 modify     6 05.12.2011 20:50 modify  
7 05.12.2011 21:25 modify     7 05.12.2011 21:25 modify  
8 05.12.2011 21:40 modify     8 05.12.2011 21:40 modify  
9 05.12.2011 22:05 s/l 770,00 10 770,00   9 05.12.2011 21:50 s/l 770,00 10 770,00
10 07.12.2011 7:15 sell     10 07.12.2011 7:15 sell  
11 07.12.2011 14:15 modify     11 07.12.2011 14:15 modify  
12 07.12.2011 15:50 modify     12 07.12.2011 15:50 modify  
13 07.12.2011 18:30 s/l 220,00 10 990,00   13 07.12.2011 18:30 s/l 220,00 10 990,00
14 08.12.2011 9:05 sell     14 08.12.2011 9:05 sell  
15 08.12.2011 15:00 modify     15 08.12.2011 15:00 modify  
16 09.12.2011 8:10 modify     16 09.12.2011 8:10 modify  
17 09.12.2011 8:50 modify     17 09.12.2011 8:50 modify  
18 09.12.2011 8:55 modify     18 09.12.2011 8:55 modify  
19 09.12.2011 12:00 s/l 440,00 11 430,00   19 09.12.2011 12:00 s/l 440,00 11 430,00
20 09.12.2011 12:50 sell     20 12.12.2011 11:20 buy  
21 12.12.2011 10:05 modify     21 12.12.2011 11:35 s/l -360,00 11 070,00
22 12.12.2011 11:20 modify     22 12.12.2011 13:15 buy  
23 12.12.2011 13:15 modify     23 12.12.2011 16:05 s/l -360,00 10 710,00

Как видим, расхождения пошли с 09.12.2011. Опять никакой разницы в графиках нет (если смотреть в уменьшенном масштабе). А вот если рассмотреть свечки подробно, то мы видим очень маленькую разницу, которая определяет, есть сигнал или нет.

И так, для n=245:

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

Для n=246:

Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

Сигнал, указанный на графике для n=245, полноценным шипов не является. Но формально это все же сигнал, так как условие соблюдено:

int SpikeSignal()

{

  

   // сигнал на продажу

   if (High[1]>resist&&Open[1]<resist&&Close[1]<resist) {

      return (-1);

   }

  

   // сигнал на покупку

   if (Low[1]<support&&Open[1]>support&&Close[1]>support) {

      return (1);

   }

  

  

   return (0);

}

 Выходит, надо доработать условие, что бы отсекать такие вот неполноценные шипы. Например, проверять, параллельная ли линия индикатора. Но это уже следующий шаг.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 04.02.2012 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги