Генетический алгоритм. Шаг 25. Стратегия "Шип-3".

На прошлом шаге я оптимизировал стратегию "Шип", получил отрицательные результаты. Сегодня решил немного оптимизировать сам процесс оптимизации. За основу взял ту же саму стратегию Шип-2, только теперь у меня будут другие оптимизационные рамки, гораздо уже, ибо из за широких оптимизационных рамок сильно скачут параметры, и поэтому оптимизация не улучшает, а только ухудшает результат.

Оптимизационные рамки для всего периода (с 03.10.2011 по 29.01.2012, EURUSD, 5-ти минутные свечи):

Получил следующие параметры для лучшего профит фактора (3,98):

за это период система совершила 55 сделок, итоговая прибыль 26811$ на депозит в 10000$.

Теперь попробуем оптимизировать на интервале 05.10.2011-05.11.2011, вот с такими оптимизационными рамками:

Без оптимизации: 105%

Без оптимизации на периоде 05.11.2011-05.12.2011 : 46%

лучший профит фактор 5,53, доходность 103%,

параметры

график баланса

на периоде 05.11.2011-05.12.2011 - 29%

а график:

а если бы мы  использовали оптимизацию по всему периоду:

Теперь будем оптимизировать на периоде 05.11.2011-05.12.2011, оптимизационные рамки возьмем опять же плюс минут что у нас получилось на предыдущей оптимизации:

Если мы оптимизируем на заданном периоде в этих рамках, то получим доходность за период 68% при профит факторе 10.52 и вот таким графиком баланса:

И у нас получились вот такие параметры

Теперь протестируем на периоде 05.12.2011-05.01.2012 с вновь полученными параметрами (доходность -11%):

и протестируем на тот же периоде с параметрами, который мы изначально подобрали для всей истории (+65%):

Мы видим очень интересный результат: небольшое изменение параметров стратегии очень сильно влияет на ее прибыльность, вплоть до того, что из прибыльной может сделать убыточную. Давайте выявим, что же это за такой интересный параметр. Для этого исследуем все параметры, стоя графики зависимости прибыльности от онного. Начнем с n, все остальные параметры будут такими:

И вот таблица тестирования (EURUSD, 5 мин, 05.12.2011-05.01.2012) :

И вот так это будет выглядеть на графике (зависимость прибыли от параметра n)

Что же мы видим? Во первых, имеют место очень резкие перепады доходности. Изменили n (число периодов, на которым смотрим максимум и минимумы для определения уровней) все го на 1 и доходность изменилась более чем на 50% в месяц. Давайте посмотрим, что же случилось с индикатором при этом.

При n=245:

при n=246:

на заданном периоде (от 5 по 7 декабря 2011 года) никаких различий не видно. Но почему же тогда так резко изменилась доходность? Давайте сравним сделки. Поставив результаты тестирования рядом и удалив лишние колонки, мы легко увидим, где они начали разнится:

Как видим, расхождения пошли с 09.12.2011. Опять никакой разницы в графиках нет (если смотреть в уменьшенном масштабе). А вот если рассмотреть свечки подробно, то мы видим очень маленькую разницу, которая определяет, есть сигнал или нет.

И так, для n=245:

Для n=246:

Сигнал, указанный на графике для n=245, полноценным шипов не является. Но формально это все же сигнал, так как условие соблюдено:

 Выходит, надо доработать условие, что бы отсекать такие вот неполноценные шипы. Например, проверять, параллельная ли линия индикатора. Но это уже следующий шаг.

Все статьи по данной теме.