Постановка задачи статистического анализа индикатора (Momentum).

Все статьи по данной теме.

На прошлых уроках мы разработали, запрограммировали, протестировали и отладили класс индикатора Momentum (TPASSMomentum). Теперь пришло время провести статистический анализ, что бы выяснить, а пригоден ли он для механической торговой системы. Для этого продумаем условия, при которых мы будем использовать созданною нами МТС-ку.

Во первых, эти условия можно подразделить по срочности стратегии:

• Инвестиционная.  Мы покупаем какую либо ценную бумагу, валюту, фьючерс на драгметалл или сырье, паи инвестиционного фонда. Держим несколько лет. Понятно, что для анализа котировок мы возьмем по крайней мере, недельные или месячные интервалы. Не имеет смысла брать большие или меньшие интервалы. Держим позицию long несколько лет. Один год у нас равен 12 месячных или 52 недельных интервала.

• Долгосрочная. Покупаем и продаем более часто, чем при инвестиционной стратегии. Больше года позицию  не держим. Здесь подойдут недельные или дневные интервалы.

• Среднесрочная. Позицию держим в пределах месяца. Использовать будем дневные интервалы.

• Краткосрочная. Позицию держим в пределах недели. Используем так же и шорты. Анализируем дневные или часовые интервалы.

• Внутридневная. Позицию держим в пределах одной биржевой сессии. Ни в коем случае не оставляем на следующий день. Даже если не было сигнала на закрытие - закрываем перед последней свечой. Для анализа используем интервалы меньше часа: 10 минут или 1 минута.

• Скальпинг. Позицию держим не больше часа. Используем интервал 1 минута. В основном торгуем на срочном рынке FORTS, так как там имеется эффект кредитного плеча (1:10), поскольку в таких интервалах времени колебания достаточно малы и их нужно "усилить".

Метод входа в позицию:

• Изменение знака индикатора.

• Экстремум (перегиб индикатора).

• Откат после сигнала.

Метод выхода из позиции:

• По противоположному сигналу.

• По срабатыванию stop loss или take profit.

• Смешанный (по противоположному сигналу или стопам).

Таким образом, нам нужна следующая статистика:

• Максимальный ход (profit) в нашу сторону за заданное количество свечей N.

• Максимальный ход (drawdown) против нас за заданное количество свечей N.

• Изменение цены от сигнала на вход до сигнала на выход (+ в нашу строну, - против нас)