Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Биржевые роботы arrow Генетический алгоритм (экспериментальный проект) arrow Генетический алгоритм. Шаг 24. Стратегия "Шип-2".
30.05.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Генетический алгоритм. Шаг 24. Стратегия "Шип-2". Печать E-mail
Автор megabax   
30.12.2011 г.
New Page 1

Генетический алгоритм. Шаг 24. Стратегия "Шип-2".

На прошлом шаге я экспериментировал со стратегий "Шип". Результаты экспериментов оказались отрицательными, поэтому я немного доработал данную стратегию, в частности, решил закрываться не тупо по стоп лоссу или тэйк профиту, а использовать трейлинг стоп - тоесть, если цена пойдет в нужном направлении, то сдвигать стоп лосс по тренду, перенося его затем в зону безубыточности и далее. Тэйк профи я тоже использовал в этой стратегии, только сделал его гораздо больше.

И так, в стратегии "Шип-2" я решил сдвигать стоп лосс каждый раз, когда цена пройдет в нужном направлении определенное число пунктов. Это число пунктов я сделал как параметр оптимизации и назвал level.

А теперь результаты тестов. Сначала без оптимизации level=300, stoploss=300, n=100, takeprofit =2500:

Генетический алгоритм. Шаг 24. Стратегия "Шип-2".

Далее, оптимизировал всем периоде (n=300, tp=3500, sl=400, level=410):

Генетический алгоритм. Шаг 24. Стратегия "Шип-2".

Затем, оптимизирую на одном периоде, торгую на следующем, вот таблица результатов:

Период оптимизации Период торговли Результат Параметры
05.10.2011-12.10.2011 13.10.2011-20.10.2011 20% n=200,tp=2500; sl=430;level=300
12.10.2011-19.10.2011 20.10.2011-27.10.2011 -6% n=130,tp=2000; sl=500;level=410
19.10.2011-26.10.2011 27.10.2011-03.11.2011 -88% n=240,tp=1500; sl=440;level=490
26.10.2011-02.11.2011 03.11.2011-10.11.2011 -12% n=60,tp=3500; sl=300;level=350
02.11.2011-09.11.2011 10.11.2011-17.11.2011 -15% n=300,tp=1500; sl=500;level=390
16.11.2011-23.11.2011 24.11.2011-01.12.2011 -28% n=350,tp=1700; sl=450;level=420
23.11.2011-30.11.2011 01.12.2011-08.12.2011 0% n=50,tp=1700; sl=300;level=410
30.11.2011-07.12.2011 08.12.2011-15.12.2011 -72% n=270,tp=1700; sl=300;level=500

Как видим, результат опять отрицательный.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 30.12.2011 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги