Генетический алгоритм. Шаг 24. Стратегия "Шип-2".

На прошлом шаге я экспериментировал со стратегий "Шип". Результаты экспериментов оказались отрицательными, поэтому я немного доработал данную стратегию, в частности, решил закрываться не тупо по стоп лоссу или тэйк профиту, а использовать трейлинг стоп - тоесть, если цена пойдет в нужном направлении, то сдвигать стоп лосс по тренду, перенося его затем в зону безубыточности и далее. Тэйк профи я тоже использовал в этой стратегии, только сделал его гораздо больше.

И так, в стратегии "Шип-2" я решил сдвигать стоп лосс каждый раз, когда цена пройдет в нужном направлении определенное число пунктов. Это число пунктов я сделал как параметр оптимизации и назвал level.

А теперь результаты тестов. Сначала без оптимизации level=300, stoploss=300, n=100, takeprofit =2500:

Далее, оптимизировал всем периоде (n=300, tp=3500, sl=400, level=410):

Затем, оптимизирую на одном периоде, торгую на следующем, вот таблица результатов:

Период оптимизации	Период торговли	Результат	Параметры
05.10.2011-12.10.2011	13.10.2011-20.10.2011	20%	n=200,tp=2500; sl=430;level=300
12.10.2011-19.10.2011	20.10.2011-27.10.2011	-6%	n=130,tp=2000; sl=500;level=410
19.10.2011-26.10.2011	27.10.2011-03.11.2011	-88%	n=240,tp=1500; sl=440;level=490
26.10.2011-02.11.2011	03.11.2011-10.11.2011	-12%	n=60,tp=3500; sl=300;level=350
02.11.2011-09.11.2011	10.11.2011-17.11.2011	-15%	n=300,tp=1500; sl=500;level=390
16.11.2011-23.11.2011	24.11.2011-01.12.2011	-28%	n=350,tp=1700; sl=450;level=420
23.11.2011-30.11.2011	01.12.2011-08.12.2011	0%	n=50,tp=1700; sl=300;level=410
30.11.2011-07.12.2011	08.12.2011-15.12.2011	-72%	n=270,tp=1700; sl=300;level=500

Как видим, результат опять отрицательный.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 30.12.2011 г. )

« След.		Пред. »

Вернуться