Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Генетический алгоритм (экспериментальный проект) arrow Генетический алгоритм. Шаг 23. Стратегия "Шип".
01.03.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Генетический алгоритм. Шаг 23. Стратегия "Шип". Печать E-mail
Автор megabax   
19.12.2011 г.
New Page 1

Генетический алгоритм. Шаг 23. Стратегия "Шип".

Все статьи по данной теме.

На прошлом шаге №22 я пришел к выводу, что стратегия либо способ ее оптимизации для генетического алгоритма выбран неудачно. Поэтому я решил разработать другую стратегию, которую потом буду оптимизировать при помощи ГА. Для начала я разработал в Metatrader-е свой индикатор, эмулирующий нейрон. На входе поля open, high, low, close двух предыдущих свечей, на выходе сумма произведений входов и весовых коэффициентов. Суть этой стратегии в том, что бы выставлять заявку на покупку если значение индикатора больше пороговой величины и на продажу если меньше. Выход по стоп лоссу или тэйк профиту. При оптимизации оптимизирую весовые коэффициенты. Начал тестировать на валютной паре EURUSD, 5 минутные таймфреймы. В результате оптимизации не было найдено ни одной прибыльной комбинации. Тогда я взял другую идею, "Шип".  Суть данной стратегии в том, что если верхняя тень "прокалывает"  уровень сопротивления, но при том тело свечи остается внизу, то выставляем заявку на продажу. Если нижняя тень таким же образом прокалывает уровень поддержку, а тело свечи остается выше, то покупаем. Выходим по стоп-лоссу или тэйк профиту.

Как определяем уровень поддержки и сопротивления? Это максимум и минимум за n периодов от свечи номер n+m до m, где n и m это параметры разработанного мной индикатора:

Генетический алгоритм. Шаг 23. Стратегия "Шип".

Параметр m - это смещение от текущей свечи наза, n - период, за который ищем минимум и максимум.

Теперь переходим к результатам текстов. Проводил так же на EURUSD, таймфрейм 5 мин, стоп 300 профит 500, n=100; m=3. Вот что получилось:

Генетический алгоритм. Шаг 23. Стратегия "Шип".

Затем оптимизировал, параметры стали такие: 490 профит 940, n=300; m=3. А вот как теперь выглядит график:

Генетический алгоритм. Шаг 23. Стратегия "Шип".

Но это, разумеется, еще не конечный тест. Для определения пригодности стратегии оптимизируем на одном периоде, а торгуем на следующем (m везде 3):

Период оптимизации Период торговли Результат Параметры
05.10.2011-12.10.2011 13.10.2011-20.10.2011 55% стоп лосс 470; тэйк профит;1000, n=210
12.10.2011-19.10.2011 20.10.2011-27.10.2011 148% стоп лосс 500; тэйк профит 950, n=150
19.10.2011-26.10.2011 27.10.2011-03.11.2011 -77% стоп лосс 370; тэйк профит 1000, n=200
26.10.2011-02.11.2011 03.11.2011-10.11.2011 Нет торговли - все варианты оптимизации убыточные  
02.11.2011-09.11.2011 10.11.2011-17.11.2011 -21% стоп лосс 500; тэйк профит 1000, n=170
16.11.2011-23.11.2011 24.11.2011-01.12.2011 -2% стоп лосс 440; тэйк профит 850, n=40
23.11.2011-30.11.2011 01.12.2011-08.12.2011 -22% стоп лосс 250; тэйк профит 800, n=30
30.11.2011-07.12.2011 08.12.2011-15.12.2011 -49% стоп лосс 230; тэйк профит 960, n=210

Как видим, результаты тестов показали непригодность данной стратегии. Придется пробовать другую идею. Или доработать эту, например, попробовать выходить не по фиксированным стопам, а использовать трейлинг стоп - тоесть, стоп лосс передвигать по ходу тренда в зону безубыточности. Но это уже следующий шаг.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 19.12.2011 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги