Пишем биржевого робота на C#. Урок 6. Анализ опционной стратегии. Часть 1.

Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.

В настоящее время существует очень много опционных стратегий. Вот несколько из них:

• Покупаем PUT и CALL опционы. Ждем, когда цена базового актива сильно вырастет или сильно упадет. При этом мы получаем прибыль по одному из опционов (по CALL в случае роста и по PUT в случае падения) которая перекрывает убыток от обесценивания второго опциона. Данная стратегия даст убыток, если цена базового актива будет в узком коридоре.

• Покупаем базовый актив и опцион PUT. В случае сильного роста получаем прибыль, в случае падения, не важно на сколько, теряем только стоимость опциона, так как в данном случае опцион хеджирует от падения.

• Продаем базовый актив и покупаем опцион CALL. В случае сильного роста падения прибыль, в случае роста, не важно на сколько, теряем только стоимость опциона, так как в данном случае опцион хеджирует от роста.

• Покупаем базовый актив и продаем опцион CALL. В случае роста имеем опционную премию. В случае флэта у нас так же на руках остается опционная премия. В случае падения, если успеем закрыться, тоесть падение не перекрыло опционную премию, то либо ничего не теряем, либо теряем проскальзывание (не смогли выкупить опцион по расчетной цене, рыночная цена, как правило, хуже расчетной).

• Продаем базовый актив и продаем опцион PUT. В случае падения имеем опционную премию. В случае флэта у нас так же на руках остается опционная премия. В случае роста, если успеем закрыться, тоесть рост не перекрыло опционную премию, то либо ничего не теряем, либо теряем проскальзывание (не смогли выкупить опцион по расчетной цене, рыночная цена, как правило, хуже расчетной).

Размается, данный список не является исчерпывающим. Но, прежде чем использовать эти стратегии в торговле, хорошо бы как то проанализировать статистику, будет ли данная стратегия прибыльной. Для этого нам потребуются котировки опционов. Их можно скачать с официального сайта биржи РТС: http://www.rts.ru/ru/archive/fortsmarketresults.html. Качать котировки за несколько лет слишком трудоемко. Поэтому логично написать программу, которая скачает котировки сама.

Для того, что бы автоматический скачать котировки с сайта, нужно ...

...

... И так, запускаем программу и у нас на каждый день загрузиться файл котировок опционов:

И так, котировки закачали. А что потом делать с ними, как их обрабатывать, будет рассказано в будущих уроках.