Qpile. Урок 14. Совмещение симуляции с реальной торговлей.

Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.

Искходники к уроку можно скачать в платном разделе.

Начиная с урока 8 мы изучаем библиотеку для симуляции торговой стратегии. Эта библиотека позволяет тестировать механические торговые системы на истории котировок. Только у нее есть один существенный недостаток: библиотека не позволяет торговать в real time режиме, только на виртуальном счете, который эмулирует сама программа (не путать с демосчетом, который предоставляет брокер). А это неудобно, так как после тестирования приходиться еще дописывать блок реальной торговли. Поэтому, начиная с этого урока я буду вносить в библиотеку изменения, позволяющую торговать в двух режимах: тестовом и реальном. А так же буду описывать в уроках этого раздела данные изменения: как пользоваться этими новшествами, а так же приводить исходный код с комментариями и разъяснениями.

И так, в настоящее время я доработал функцию AddStop. Вот ее новый текст...

...

... Разумеется, перед тем как попробовать пример, нужно установить правильные (те, которые правильные у вас) параметры pTicker, pClass, pAccount, pClienCode. Эти параметры расположены в самом начале программы, как их правильно настроить см урок "Вводим заявку". Разумеется, должны быть открыты графики, соответствующе параметрам pMaName и
pCandleName, см. урок "Тестируем механическую торговую систему. Часть 1".

Если настройки сделаны правильно, то программа  выставит стоп заявки:

Одновременно выставления заявок просимулируется на виртуальной бирже, см файлы лога стопов%

И лога операций:

* Скриншоты, приведенные в данной статье, являются цитатами и иллюстрациями   программного продукта "Quik", авторское право на который принадлежит "ARQA Technologies".