Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Генетический алгоритм (экспериментальный проект) arrow Генетический алгоритм. Шаг 18. Определился с первой стратегией для реализации на нейросети.
01.03.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Генетический алгоритм. Шаг 18. Определился с первой стратегией для реализации на нейросети. Печать E-mail
Автор megabax   
01.10.2011 г.
New Page 1

Генетический алгоритм. Шаг 18. Определился с первой стратегией для реализации на нейросети.

Все статьи по данной теме.

Снова начну с новостей. Модернизировал библиотеку биржевого симулятора (см. анонс урока).  Модернизация заключается в том, что эмулируемые сделки совершаются через интерфейс ITerminalDriver. Когда стратегия будет протестирована на исторических данных и покажет хорошие результаты, то легко будет переделать программу для торговли на реальном счете: достаточно будет написать класс, реализующий интерфейс ITerminalDriver, который будет поддерживать выбранный терминал (Quik, Алор Трейд, Альфа Директ или какой нибудь иной). Иными словами, я стандартизировал механизм торговли робота.

Теперь продолжу анализ идей, озвученных на предыдущем шаге. И так, скользящие средние:

Сигнал от 23.04.2004.

Генетический алгоритм. Шаг 18. Определился с первой стратегией для реализации на нейросети.

Сигнал сомнительный.

С 28.05.2004 по 03.08.2004

Генетический алгоритм. Шаг 18. Определился с первой стратегией для реализации на нейросети.

Серия ложных сигналов.

Исходя из тех сигналов, которые я просмотрел на прошлом и настоящем шаге можно сделать вывод: пересечение скользящих средних хороши если есть длительный тренд и дадут слив на флэте. Нужен надежный фильтр, который бы отсеивал флэт. Пока не придумаю такой фильтр, этот тип сигналов  под вопросом. Хотя, скользящие средние, по сути дела, могут быть сами по себе фильтром, а не сигналом (еще одна идея, идея в том, что не одна сколькая средняя является фильтром, как я писал на предыдущем шаге, а две).

Перехожу к следующей идее "Пробой границы канала".

Эту идею я отверг, из за того, что котировки сильно "скачут" трудно автоматически нарисовать хороший канал, а то, что рисуется вручную ("на глаз") для автоматизации не годиться.

"Отскок от границ канала"

Отверг по той же причине, что и пробой границ канала.

"Голова и плечи"

Такая фигура бывает слишком редко.

"Свечные комбинации".

Стоит рассмотрения идея входа в позицию при следующей комбинации свечей: несколько (2 или 3) против тренда, и одна по направлению тренда. Встаем по тренду. А вот сколько именно свечей по тренду и какова должна быть их конфигурация, на этот вопрос даст ответ статистика, или обученная нейросеть.

И так, мой следующий шаг: проектирую структуру нейросети для сигналов на свечной комбинации (2-3 против тренда, одна по тренду). Направление тренда указываются две скользящие средние.


Использованные в данной статье скриншоты, являются цитатами и иллюстрациями  в соответствии  программного продукта "Quik", авторское право на который принадлежит "ARQA Technologies"

 

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 01.10.2011 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги