Генетический алгоритм. Шаг 17. Проектирование структуры нейросети. Мозговой штурм.

Все статьи по данной теме.

Начну с новостей. И так, доработал нейросеть. Добавил туда возможность объединить нейросети в пакеты. Скачать Exe-шник примера нейросети и прочитать об условиях получения исходников можно здесь. Анонс урока по новой версии нейросети (с описанием исходников) можно посмотреть здесь.

Теперь по стратегиям, которые я планирую перенести на нейронные сети.  Каждая механическая торговая система у меня будет состоять из блока сигналов и блока фильтров. Исходя из этого я сначала решил составить список идей для сигналов, а потом для фильтров. Из этого списка я в дальнейшем выберу 2-3 идеи для реализации на нейросетях. И так, вот результат мозгового штурма:

Сигналы.

• Пересечение скользящих средних.

• Пробой границы канала.

• Отскок от границы канала.

• Фигура "голова и плечи" и "перевернутая голова и плечи"

• Свечные комбинации.

• Пробой фигуры "треугольник".

Фильтры.

• Торговать только по тренду. Тренд смотреть по скользящей средней или по границам каналов (какой наклон они имеют, восходящий или нисходящий).

• Высота канала не меньше предельно допустимой: предполагаем, что закрывать сделку мы будет у противоположной границы канала и если канал узкий, то не стоит рисковать деньгами ради маленькой прибыли.

• Не торговать, если тренд продолжается длительное время: тренд может изменить направление.

• Торговать только от важных уровней.

Для упрощения задачи я не стал рассматривать индикаторы, кроме скользящих.

Как видно, идей оказалось довольно таки не много, хотя все равно, не каждую из них я буду реализовывать, для начала только 2-3, не больше. Поэтому нужно выбрать наиболее достойных кандидатов. В качестве методики выбора я решил просто посмотреть сигналы, около 10-20 сигналов, проанализировать их и решить, стоит ли идея реализации.

Начну со скользящих средних.  Для анализу беру дневные таймфреймы акций Лукойл, значения MA 7 и 30:

Сигнал от 19.03.2003:

Сигнал явно ложный.

Сигнал от 15.04.2003

Сигнал хороший.

Сигнал от 15.07.2003

Сигнал плохой.

Сигнал от 15.08.2003

Сигнал сомнительный.

Ложные сигналы с 23.09.2002 по 30.09.2003

Сигнал от 30.10.2003

Сигнал плохой.

Сигнал от 02.12.2003

Сигнал очень хороший. Я даже уже хотел было забраковать идею, но после такого сигнала передумал. Кстати, родилась новая идея фильтра: не учитывать сигналы, если противоположные сигналы идут почти друг за другом. Что значит "почти" - это уже уже другой вопрос, например, определенное количество свечей, например, три. Сколько именно? - ответ на этот вопрос должна дать статистика.

В общем, буду продолжать анализ, но это уже следующий шаг.

Использованные в данной статье скриншоты, являются цитатами и иллюстрациями  в соответствии  программного продукта "Quik", авторское право на который принадлежит "ARQA Technologies"

Все статьи по данной теме.