Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Генетический алгоритм (экспериментальный проект) arrow Генетический алгоритм. Шаг 15. Все таки, что с достоверностью котировок?
01.03.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Генетический алгоритм. Шаг 15. Все таки, что с достоверностью котировок? Печать E-mail
Автор megabax   
14.06.2011 г.
New Page 1

Генетический алгоритм. Шаг 15. Все таки, что с достоверностью котировок?

Все статьи по данной теме.

Как то мне пришла в голову идея маленьких профитов и больших стоп лоссов. Казалось бы, что бред. Если теряем, то теряем много. Если получаем прибыль - то маленькую. Но, все дело в том, что профиты будут случается гораздо чаще, чем лоссы. Так что тут бабушка надвое сказала. Но это в теории. А как на практике? И так, я взял демосчет, и начал играть на нем, используя эту идею. Вставал как в лонг, так и в шорт по парам GPBUSD и EURUSD. Стоп лосс был 10, тэйк профит 100. За три дня, торгуя лотами по 0.1, увелилил депозит на 200$. Но переходить на реальный счет не спешил. Сначала написал советника, который протестит эту идею на истории. Данный советник выставляет две позиции: одну в шорт, другую в лонг, используя вышеназванные стопы. Если один из ордеров закрывается, то программа выставляет ордер того же направления. В итоге получилось, что данная механическая торговая система с течением времени депозит сливает.  Хорошо что не стал торговать на реальном счете. Правда, это не значит что нужно полностью отказаться от этой идеи. Возможно, имеет смысл использовать этот алгоритм совместно с индикаторами. Но этим займусь позже. Очень даже возможно, что в рамках своего генетического алгоритма. А сейчас вернемся к "нашим баранам"....

И так лирическое отступление закончено. А теперь вернемся к предыдущему шагу, на котором я озаботился достоверностью истории котировок. И так, поразмыслив, я решил, что отказываюсь от идеи предварительного тестирования идей генетического алгоритма через Metatrader, а все силы брошу на то, что бы наконец то дописать движок для тестирования на C#. Но, сначала  все таки решил разобраться с достоверностью истории котировок. Для этого сравнил котировки взятые с сервера истории Алора (http://www.alor-trade.ru/systems/history) и Финама (http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp).

Выяснил, что иногда цены отличаются на копейки.  Разница может достигать 73 коп. Это 0.36%. Вот котировки акций Газпром, скачанные с обоих серверов.

Алор:

2011-05-12 18:00:00	203.54	204.53	202.36	203.85	562719
2011-05-12 17:00:00	204.48	205.73	202.64	203.43	1359867
2011-05-12 16:00:00	204.28	205.35	203.62	204.5	708271
2011-05-12 15:00:00	202.44	204.38	202.44	204.28	605963
2011-05-12 14:00:00	202.88	203.5	201.25	202.45	870938
2011-05-12 13:00:00	202.5	203.28	202.33	202.95	654023
2011-05-12 12:00:00	204.36	204.4	202.12	202.46	1260450
2011-05-12 11:00:00	207.85	208.28	203.75	204.36	1992085
2011-05-12 10:00:00	208.3	208.48	206.64	207.89	757752
Финам:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>
GAZP,60,20110512,100000,208.21000,208.48000,206.64000,207.89000
GAZP,60,20110512,110000,207.85000,208.28000,203.75000,204.36000
GAZP,60,20110512,120000,204.36000,204.40000,202.12000,202.46000
GAZP,60,20110512,130000,202.50000,203.28000,202.33000,202.95000
GAZP,60,20110512,140000,202.88000,203.50000,201.25000,202.45000
GAZP,60,20110512,150000,202.44000,204.38000,202.44000,204.28000
GAZP,60,20110512,160000,204.28000,205.35000,203.62000,204.50000
GAZP,60,20110512,170000,204.48000,205.73000,202.64000,203.43000
GAZP,60,20110512,180000,203.54000,204.53000,202.36000,203.12000

Прежде чем делать какие то выводы, я задал вопрос по поводу разницы в котировках на формах Алора и Финама:

http://www.alor.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=19&TID=1242&MID=8362&result=edit#message8362

http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=10219

На форуме алора на момент написания статьи ответа не получил, на Финаме сказали, что все дело в том, что Финам не учитывает данные предторговой сессии, так как котировки они очень сильно отличаются от котировок нормальной сессии, поэтому они портят всю картину:

Генетический алгоритм. Шаг 15. Все таки, что с достоверностью котировок?

(Картинка является цитатой с форума: http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=8945)

Так же мне дали доп. ссылки, где это все уже обсуждалось:

http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=9973

http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=6683

http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=5844

http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=8945


Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 14.06.2011 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги