| Генетический алгоритм. Шаг 15. Все таки, что с достоверностью котировок? |
|
|
| Автор megabax | |
| 14.06.2011 г. | |
Генетический алгоритм. Шаг 15. Все таки, что с достоверностью котировок?Как то мне пришла в голову идея маленьких профитов и больших стоп лоссов. Казалось бы, что бред. Если теряем, то теряем много. Если получаем прибыль - то маленькую. Но, все дело в том, что профиты будут случается гораздо чаще, чем лоссы. Так что тут бабушка надвое сказала. Но это в теории. А как на практике? И так, я взял демосчет, и начал играть на нем, используя эту идею. Вставал как в лонг, так и в шорт по парам GPBUSD и EURUSD. Стоп лосс был 10, тэйк профит 100. За три дня, торгуя лотами по 0.1, увелилил депозит на 200$. Но переходить на реальный счет не спешил. Сначала написал советника, который протестит эту идею на истории. Данный советник выставляет две позиции: одну в шорт, другую в лонг, используя вышеназванные стопы. Если один из ордеров закрывается, то программа выставляет ордер того же направления. В итоге получилось, что данная механическая торговая система с течением времени депозит сливает. Хорошо что не стал торговать на реальном счете. Правда, это не значит что нужно полностью отказаться от этой идеи. Возможно, имеет смысл использовать этот алгоритм совместно с индикаторами. Но этим займусь позже. Очень даже возможно, что в рамках своего генетического алгоритма. А сейчас вернемся к "нашим баранам".... И так лирическое отступление закончено. А теперь вернемся к предыдущему шагу, на котором я озаботился достоверностью истории котировок. И так, поразмыслив, я решил, что отказываюсь от идеи предварительного тестирования идей генетического алгоритма через Metatrader, а все силы брошу на то, что бы наконец то дописать движок для тестирования на C#. Но, сначала все таки решил разобраться с достоверностью истории котировок. Для этого сравнил котировки взятые с сервера истории Алора (http://www.alor-trade.ru/systems/history) и Финама (http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp). Выяснил, что иногда цены отличаются на копейки. Разница может достигать 73 коп. Это 0.36%. Вот котировки акций Газпром, скачанные с обоих серверов. Алор: 2011-05-12 18:00:00 203.54 204.53 202.36 203.85 562719 2011-05-12 17:00:00 204.48 205.73 202.64 203.43 1359867 2011-05-12 16:00:00 204.28 205.35 203.62 204.5 708271 2011-05-12 15:00:00 202.44 204.38 202.44 204.28 605963 2011-05-12 14:00:00 202.88 203.5 201.25 202.45 870938 2011-05-12 13:00:00 202.5 203.28 202.33 202.95 654023 2011-05-12 12:00:00 204.36 204.4 202.12 202.46 1260450 2011-05-12 11:00:00 207.85 208.28 203.75 204.36 1992085 2011-05-12 10:00:00 208.3 208.48 206.64 207.89 757752 Финам: <TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE> Прежде чем делать какие то выводы, я задал вопрос по поводу разницы в котировках на формах Алора и Финама: http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=10219 На форуме алора на момент написания статьи ответа не получил, на Финаме сказали, что все дело в том, что Финам не учитывает данные предторговой сессии, так как котировки они очень сильно отличаются от котировок нормальной сессии, поэтому они портят всю картину:
(Картинка является цитатой с форума: http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=8945) Так же мне дали доп. ссылки, где это все уже обсуждалось: http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=9973 http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=6683 http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=5844 http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=8945 |
|
| Последнее обновление ( 14.06.2011 г. ) |
| « След. | Пред. » |
|---|
