Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Генетический алгоритм (экспериментальный проект) arrow Генетический алгоритм. Шаг 14. Первая стратегия, и, может быть, последняя...
01.03.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Генетический алгоритм. Шаг 14. Первая стратегия, и, может быть, последняя... Печать E-mail
Автор megabax   
05.05.2011 г.
New Page 1

Генетический алгоритм. Шаг 14. Первая стратегия, и, может быть, последняя...

Все статьи по данной теме.

И так, произведя мозговой штурм, я составил список идей для каждого блока стратегии. Всего три блока (сигналы, расстановка стопов и размер позиции).  При чем я решил, что какая бы бредовая идея не пришло мне в голову, я записываю ее, а потом из этих идей конструирую стратегию, связывая их по рандому.  Немного подумав, я решил ввести еще один блок - фильтры, который, в принципе тесно примыкает к блоку "сигналы".  Фильтры так же ставить из списка по рандому, количество фильтров от нуля до 3.

Но потом пришлось разработку первой стратегии отложить. И вот почему. Начну все по порядку. Я приобрел новый компьютер, на него заново поставил метатрейдер, скопировал все созданные на старом компьютере индикаторы и советники. Занялся оптимизацией стратегии, которую я сейчас прогоняю на демо счете. И, к моему изумлению, оказалось, что ничего не работает. Стал заново тестировать другие стратегии. И получил результаты, заметно отличающиеся от тех, что были получены на старом компьютере. Сразу возник вопрос: а имеет ли смысл что то тестировать, раз я не могу ручаться за достоверность результатов тестирования. Сначала нужно разобраться, почему так произошло: алгоритм тот же самый, а результаты разные. Если мыслить логически, то напрашивается единственно верный вывод - другие исходные данные. А так как параметры были заданы те же самые, значит, изменится могли только котировки!

Я решил перепроверить. Протестировал стратегию на старом компьютере. Результат получился старый. Сравнил сделки, полученные на старом и новом компьютере. Даже близко не родня! Сравнил наугад взятую свечу на старом и новом компьютере. Форвардный контракт на акции Лукойл. Отличия в ценовых полях в пределах 10 копеек. Сравнил другую свечу. Совпадение полное. Ладно, Бог любит троицу. Что там с третье свечой? Опять в одном поле разница в 10 копеек. Не будем пока вдаваться в подробности, почему меняются цены. Пока вопрос в том, может ли такая погрешность существенно повлиять на результаты? Например, на то, что сигнал поступает на одну свечу раньше (позже). Зависит от алгоритма расчета индикатора.

В своей стратегии я использовал Awesome Oscillator. Разница между значениями индикатора на новом и старом компьютере примерно 0.5%.

Тогда я стал анализировать каждую сделку. Например, почему в старом компьютере первый ордер был выставлен 22.01.2010, а в новом 19.01.2010? Оказалось, что в старом компьютере на 19 января заявка не выставилась по причине "Invalid price 1754.12".  А в новом компьютере эта заявка выставилась по 1754. Вот тебе, бабка, и 10 копеек.

По поводу разницы в котировках, звонил в техническую поддержку Финама. И получил ответ, что, возможно, сам терминал (Метотрейдер) криво закачал котировки. Поэтому перед тестирование стратегии котировки надо принудительно обновлять.

Вот теперь стоит подумать. А надо ли продолжать этот проект. Или сначала придумать способ контроля достоверности исходных данных.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 01.06.2011 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги