New Page 1
Генетический алгоритм. Шаг 12. Самообучающийся
советник для MT. Тестирование.
Все статьи по данной теме.
И так, я провел тестирование
стратегии, разработанной на
предыдущем шаге, путем оптимизации
параметров обучения на двух месяцах,
предшествующих месяцу тестирования. И вот
что у меня вышло
| Период оптимизации |
Период тестирования |
Доходность на
оптимизированных параметрах, % |
Доходность без оптимизации, % |
| Август-сентябрь 2010 г. |
Октябрь 2010 г. |
1,3 |
28 |
| Сентябрь-октябрь 2010 г. |
Ноябрь 2010 г. |
2,3 |
3 |
| Октябрь-ноябрь 2010 г. |
Декабрь 2010 г. |
-28,7 |
-23 |
| Ноябрь-декабрь 2010 г. |
Январь 2011 г. |
-8 |
-38 |
| Декабрь 2010 г. - Январь 2011 г. |
Февраль 2011 г. |
-9,8 |
-35,5 |
|
Итого: |
-42,9 |
-65,5 |
Однако, результаты не радуют. Сделал
период тестирования на два месяца:
| Период оптимизации |
Период тестирования |
Доходность на
оптимизированных параметрах, % |
Доходность без оптимизации, % |
| Август-сентябрь 2010 г. |
Октябрь-ноябрь 2010 г. |
-0,15 |
31 |
| Сентябрь-октябрь 2010 г. |
Ноябрь-декабрь 2010 г. |
-27,6 |
-28,3 |
| Октябрь-ноябрь 2010 г. |
Декабрь 2010 г. -Январь 2011 г. |
-80 |
-61 |
| Ноябрь-декабрь 2010 г. |
Январь-февраль 2011 г. |
-0,35 |
-91 |
|
В среднем за месяц: |
-27 |
-37,3 |
тоже плохо. Три месяца:
| Период оптимизации |
Период тестирования |
Доходность на
оптимизированных параметрах, % |
Доходность без оптимизации, % |
| Август-сентябрь 2010 г. |
с 01.10.2010 по 31.12.2010 |
-21,41 |
-0,18 |
| Сентябрь-октябрь 2010 г. |
с 01.11.2010 по 31.01.2011 |
-27,6 |
-66,23 |
| Октябрь-ноябрь 2010 г. |
с 01.12.2010 по 28.02.2011 |
-92,8 |
-92,5 |
|
В среднем: |
-47 |
-53 |
Опять, как видите, убыток.
| Период оптимизации |
Период тестирования |
Доходность на
оптимизированных параметрах, % |
Доходность без оптимизации, % |
| Август-сентябрь 2010 г. |
с 01.10.2010 по 31.01.2011 |
-34,2 |
-38,01 |
| Сентябрь-октябрь 2010 г. |
с 01.11.2010 по 28.02.2011 |
-27,6 |
-91,6 |
|
В среднем: |
-31 |
-65 |
Затем не стал оптимизировать параметры, а
просто каждый месяц переобучал робота с
довольно большим коэффициентом (гораздо
больше, чем получалось при оптимизации) поощрения
и не очень большим коэффициентом ошибки.
Вот что вышло.
| Период тестирования |
Доходность с обучением, % |
Доходность без обучение, % |
| Август 2010 г. |
-6 |
-7,5 |
| Сентябрь 2010 г. |
-9 |
22 |
| Октябрь 2010 г. |
10 |
28 |
| Ноябрь 2010 г. |
20 |
3 |
| Декабрь 2010 г. |
-1,7 |
-23 |
| Январь 2011 г. |
7 |
-38 |
| Февраль 2011 г. |
1 |
-35,5 |
|
Итого: |
21 |
-51 |
По стратегии с данными коэффициентами
обучения я буду торговать на демосчете.
Размер позиции 1 лот при депозите в 10000$.
Мои следующим шагом будет разработка
нескольких стратегий и выбор наилучшей из
них путем применения генетического
алгоритма. Данные стратегии будут
тестироваться пока на Метатрейдере.
Применение генетического алгоритма так же
пока будет идти вручную.
Все статьи по данной теме.
|
