Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Биржевые роботы arrow Генетический алгоритм (экспериментальный проект) arrow Генетический алгоритм. Шаг 12. Самообучающийся советник для MT. Тестирование.
16.06.2019 г.
Главное меню
Главная
Системный подход
Интернет магазин
Биржевые роботы
Программные продукты
Математика и информатика
1С:Предприятие
C#, Delphi, VB, F#, Web и пр.
Искусственный интеллект
Услуги
Ча. Во. (FAQ)
Платный раздел
Наука для чайников
Разное
Размышления
Карта сайта
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
Генетический алгоритм. Шаг 12. Самообучающийся советник для MT. Тестирование. Печать E-mail
Автор megabax   
10.04.2011 г.
New Page 1

Генетический алгоритм. Шаг 12. Самообучающийся советник для MT. Тестирование.

Все статьи по данной теме.

И так, я провел тестирование стратегии, разработанной на предыдущем шаге, путем оптимизации параметров обучения на двух месяцах, предшествующих месяцу тестирования. И вот что у меня вышло

Период оптимизации Период тестирования Доходность на оптимизированных параметрах, % Доходность без оптимизации, %
Август-сентябрь 2010 г. Октябрь 2010 г. 1,3 28
Сентябрь-октябрь 2010 г. Ноябрь 2010 г. 2,3 3
Октябрь-ноябрь 2010 г. Декабрь 2010 г. -28,7  -23
Ноябрь-декабрь 2010 г. Январь 2011 г. -8  -38
Декабрь 2010 г. - Январь 2011 г. Февраль 2011 г. -9,8  -35,5

Итого:

-42,9  -65,5

 Однако, результаты не радуют. Сделал период тестирования на два месяца:

Период оптимизации Период тестирования Доходность на оптимизированных параметрах, % Доходность без оптимизации, %
Август-сентябрь 2010 г. Октябрь-ноябрь 2010 г. -0,15 31
Сентябрь-октябрь 2010 г. Ноябрь-декабрь 2010 г. -27,6 -28,3
Октябрь-ноябрь 2010 г. Декабрь 2010 г. -Январь 2011 г. -80 -61
Ноябрь-декабрь 2010 г. Январь-февраль 2011 г. -0,35 -91

В среднем за месяц:

-27 -37,3

 тоже плохо. Три месяца:

Период оптимизации Период тестирования Доходность на оптимизированных параметрах, % Доходность без оптимизации, %
Август-сентябрь 2010 г. с 01.10.2010 по 31.12.2010 -21,41 -0,18
Сентябрь-октябрь 2010 г. с 01.11.2010 по 31.01.2011 -27,6 -66,23
Октябрь-ноябрь 2010 г. с 01.12.2010 по 28.02.2011 -92,8 -92,5

В среднем:

-47 -53

 Опять, как видите, убыток. 

Период оптимизации Период тестирования Доходность на оптимизированных параметрах, % Доходность без оптимизации, %
Август-сентябрь 2010 г. с 01.10.2010 по 31.01.2011 -34,2 -38,01
Сентябрь-октябрь 2010 г. с 01.11.2010 по 28.02.2011 -27,6 -91,6

В среднем:

-31 -65

Затем не стал оптимизировать параметры, а просто каждый месяц переобучал робота с довольно большим коэффициентом (гораздо больше, чем получалось при оптимизации) поощрения и не очень большим коэффициентом ошибки. Вот что вышло.

Период тестирования Доходность с обучением, % Доходность без обучение, %
Август 2010 г. -6 -7,5
Сентябрь 2010 г. -9 22
Октябрь 2010 г. 10 28
Ноябрь 2010 г. 20 3
Декабрь 2010 г. -1,7 -23
Январь 2011 г. 7 -38
Февраль 2011 г. 1 -35,5

Итого:

21 -51

 По стратегии с данными коэффициентами обучения я буду торговать на демосчете. Размер позиции 1 лот при депозите в 10000$.

Мои следующим шагом будет разработка нескольких стратегий и выбор наилучшей из них путем применения генетического алгоритма. Данные стратегии будут тестироваться пока на Метатрейдере. Применение генетического алгоритма так же пока будет идти вручную.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 01.06.2011 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2019 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги
Мы принимаем
Банковские карты
Оплатите покупку в интернет-магазине банковскими картами VISA и Mastercard любого банка.
узнать больше
Электронный кошелек
Моментальная оплата покупок с помощью вашего электронного кошелька RBK Money.
узнать больше
Банковский платеж
Оплатите покупку в любом российском банке. Срок зачисления средств на счет - 3-5 рабочих дней.
узнать больше
Денежные переводы
Оплата покупок через крупнейшие системы денежных переводов CONTACT и Unistream.
узнать больше
Почтовые переводы
Оплатите покупку в любом отделении Почты России. Срок зачисления платежа - 3-4 рабочих дня.
узнать больше
Платежные терминалы
Оплата покупок в терминалах крупнейших платежных систем в любом городе России - быстро и без комиссии.
узнать больше