Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Генетический алгоритм (экспериментальный проект) arrow Генетический алгоритм. Шаг 12. Самообучающийся советник для MT. Тестирование.
01.03.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Генетический алгоритм. Шаг 12. Самообучающийся советник для MT. Тестирование. Печать E-mail
Автор megabax   
10.04.2011 г.
New Page 1

Генетический алгоритм. Шаг 12. Самообучающийся советник для MT. Тестирование.

Все статьи по данной теме.

И так, я провел тестирование стратегии, разработанной на предыдущем шаге, путем оптимизации параметров обучения на двух месяцах, предшествующих месяцу тестирования. И вот что у меня вышло

Период оптимизации Период тестирования Доходность на оптимизированных параметрах, % Доходность без оптимизации, %
Август-сентябрь 2010 г. Октябрь 2010 г. 1,3 28
Сентябрь-октябрь 2010 г. Ноябрь 2010 г. 2,3 3
Октябрь-ноябрь 2010 г. Декабрь 2010 г. -28,7  -23
Ноябрь-декабрь 2010 г. Январь 2011 г. -8  -38
Декабрь 2010 г. - Январь 2011 г. Февраль 2011 г. -9,8  -35,5

Итого:

-42,9  -65,5

 Однако, результаты не радуют. Сделал период тестирования на два месяца:

Период оптимизации Период тестирования Доходность на оптимизированных параметрах, % Доходность без оптимизации, %
Август-сентябрь 2010 г. Октябрь-ноябрь 2010 г. -0,15 31
Сентябрь-октябрь 2010 г. Ноябрь-декабрь 2010 г. -27,6 -28,3
Октябрь-ноябрь 2010 г. Декабрь 2010 г. -Январь 2011 г. -80 -61
Ноябрь-декабрь 2010 г. Январь-февраль 2011 г. -0,35 -91

В среднем за месяц:

-27 -37,3

 тоже плохо. Три месяца:

Период оптимизации Период тестирования Доходность на оптимизированных параметрах, % Доходность без оптимизации, %
Август-сентябрь 2010 г. с 01.10.2010 по 31.12.2010 -21,41 -0,18
Сентябрь-октябрь 2010 г. с 01.11.2010 по 31.01.2011 -27,6 -66,23
Октябрь-ноябрь 2010 г. с 01.12.2010 по 28.02.2011 -92,8 -92,5

В среднем:

-47 -53

 Опять, как видите, убыток. 

Период оптимизации Период тестирования Доходность на оптимизированных параметрах, % Доходность без оптимизации, %
Август-сентябрь 2010 г. с 01.10.2010 по 31.01.2011 -34,2 -38,01
Сентябрь-октябрь 2010 г. с 01.11.2010 по 28.02.2011 -27,6 -91,6

В среднем:

-31 -65

Затем не стал оптимизировать параметры, а просто каждый месяц переобучал робота с довольно большим коэффициентом (гораздо больше, чем получалось при оптимизации) поощрения и не очень большим коэффициентом ошибки. Вот что вышло.

Период тестирования Доходность с обучением, % Доходность без обучение, %
Август 2010 г. -6 -7,5
Сентябрь 2010 г. -9 22
Октябрь 2010 г. 10 28
Ноябрь 2010 г. 20 3
Декабрь 2010 г. -1,7 -23
Январь 2011 г. 7 -38
Февраль 2011 г. 1 -35,5

Итого:

21 -51

 По стратегии с данными коэффициентами обучения я буду торговать на демосчете. Размер позиции 1 лот при депозите в 10000$.

Мои следующим шагом будет разработка нескольких стратегий и выбор наилучшей из них путем применения генетического алгоритма. Данные стратегии будут тестироваться пока на Метатрейдере. Применение генетического алгоритма так же пока будет идти вручную.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 01.06.2011 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги