Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Генетический алгоритм (экспериментальный проект) arrow Генетический алгоритм. Шаг 10. Проектирование блока обучения нейросети. Часть 3.
01.03.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Генетический алгоритм. Шаг 10. Проектирование блока обучения нейросети. Часть 3. Печать E-mail
Автор megabax   
26.03.2011 г.
New Page 1

Генетический алгоритм. Шаг 10. Проектирование блока обучения нейросети. Часть 3.

Все статьи по данной теме.

Решил оптимизировать стопы. Но так как с таким большим кол-во параметров метатрейдер не стал оптимизировать, то пришлось убрать галочку SlowExtParam, оставив стандартное значение 0.1 и FastExtParam5, оставив 0.2.

Период оптимизации Период тестирования Доходность на оптимизированных параметрах, % Доходность без оптимизации
Август-сентябрь 2010 г. Октябрь 2010 г. -56,4 78,9
Сентябрь-октябрь 2010 г. Ноябрь 2010 г. -39,7  -2
Октябрь-ноябрь 2010 г. Декабрь 2010 г.  -73 -91,5
Ноябрь-декабрь 2010 г. Январь 2011 г.  -10,5 -91,7
Декабрь 2010 г. - Январь 2011 г. Февраль 2011 г. -67,6  -31,5

Итого:

 -247,2 -137,8

В данном случае оптимизация ухудшила результат. Придется пойти другим путем: сначала оптимизируем стопы, затем параметры.

Период оптимизации Период тестирования Доходность на оптимизированных параметрах, % Доходность без оптимизации параметров но с оптимизацией стоп-лоссов, % Доходность без оптимизации Стоп-лосс, пунктов Тэйк-профит, пунктов
Август-сентябрь 2010 г. Октябрь 2010 г. -66,8 215,7 78,9 240 208
Сентябрь-октябрь 2010 г. Ноябрь 2010 г. -96,4 -86 -2 241 191
Октябрь-ноябрь 2010 г. Декабрь 2010 г. -85  -60 -91,5 298  273
Ноябрь-декабрь 2010 г. Январь 2011 г. 23 148 -91,7 167 272
Декабрь 2010 г. - Январь 2011 г. Февраль 2011 г. -32  -34 -31,5 159  252

Итого:

-257,2 183,7 -137,8    

Как видно из результатов, может быть такое, что попытка оптимизировать по двум параметрам, по которых в отдельности дало положительный результат, вместе даст обратный эффект. Иными словами, "скрещивание" не получилось...

Попытаемся понять, почему так произошло в данном случае.  Коэффициенты у нас оказывались явно подогнанными под историю. Об этом говорит хотя бы тот факт, что они очень сильно менялись после оптимизации на каждый следующий период. И в следующем периоде они давали не такой результат, как хотелось бы. Иногда вместо ожидаемой прибыли даже большой убыток. Далее, если попытаться положить на график индикатор с оптимизированными параметрами, мы его не увидим! Вот такая вот получилась "корявая" скользящая. 

И тут рождается новая идея: "А что если уменьшить разброс коэффициентов и, соответственно, шаг оптимизации?" Давайте попробуем. Стопы оставим те, что у нас получились от предыдущей оптимизации. На этот раз берем для быстрой MA размах от -0.2 до 0.2, а для медленной от -0.1 до 0.1 с шагом 0.05. 

 

Период оптимизации Период тестирования Доходность на оптимизированных параметрах, % Доходность без оптимизации параметров но с оптимизацией стоп-лоссов, % Доходность без оптимизации
Август-сентябрь 2010 г. Октябрь 2010 г. -21,2 215,7 78,9
Сентябрь-октябрь 2010 г. Ноябрь 2010 г. -89 -86 -2
Октябрь-ноябрь 2010 г. Декабрь 2010 г. -35  -60 -91,5
Ноябрь-декабрь 2010 г. Январь 2011 г. 389 148 -91,7
Декабрь 2010 г. - Январь 2011 г. Февраль 2011 г. 54,5 -34 -31,5

Итого:

298,3  183,7 -137,8

А вот это уже лучше. А что если еще уменьшить размах? От 0.15 до 0.25 и от 0.05 до 0.15:

Период оптимизации Период тестирования Доходность на оптимизированных параметрах, % Доходность без оптимизации параметров но с оптимизацией стоп-лоссов, % Доходность без оптимизации
Август-сентябрь 2010 г. Октябрь 2010 г. -26 215,7 78,9
Сентябрь-октябрь 2010 г. Ноябрь 2010 г. -76 -86 -2
Октябрь-ноябрь 2010 г. Декабрь 2010 г. -60 -60 -91,5
Ноябрь-декабрь 2010 г. Январь 2011 г. 143,5 148 -91,7
Декабрь 2010 г. - Январь 2011 г. Февраль 2011 г. -50 -34 -31,5

Итого:

-68,5 183,7 -137,8

Таким образом, наилучший результат показала оптимизация на MA  с размахом для быстрой -0.2 до 0.2, а для медленной от -0.1 до 0.1 с шагом 0.05. Мой следующий шаг - это попробовать все это на демо счете. Размер инвестиции - 20% от капитала, остальные 80% пока ждут других стратегий. Будет диверсификация. Таким бразом, для дальнейшего тестирования открываю демосчет 10000$ (именно на этой сумме тестировались стратегии с объемом в 1 лот)., торгую 0.2 лота.

Параллельно буду экспериментировать с написанием самообучающегося советника. Но это уже тема следующей статьи.

Все статьи по данной теме.

Последнее обновление ( 01.06.2011 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги