Генетический алгоритм. Шаг 9. Проектирование блока обучения нейросети. Часть 2.

Все статьи по данной теме.

В прошлый раз я разработал индикатор - нейросетевая скользящая средняя и оптимизировал весовые коэффициенты. Идея прошла предварительную проверку. Теперь будет более жесткая проверка: "а не подстройка ли это все под историю?" 

Сначала оптимизируем август 2010 год:

Правда, метатрейдер ничего мне не смог оптимизировать.  Ладно, попробуем за два месяца.  На этот раз полупилось. Доходность 186,5% Вот оптимизированные параметры:

• FastExtParam1=-0.1

• FastExtParam2=-0.5

• FastExtParam3=-0.5

• FastExtParam4=0.6

• FastExtParam5=0.1

• SlowExtParam1=-0.5

• SlowExtParam2=-0.5

• SlowExtParam3=-0.1

• SlowExtParam4=0.4

• SlowExtParam5=-0.5

• SlowExtParam6=0.5

• SlowExtParam7=0.2

• SlowExtParam8=0.7

• SlowExtParam9=-0.3

• SlowExtParam10=-0.3

А вот те, которые были в прошлый раз (красные - изменились значительно, синие - изменились не значительно, черные - не изменились):

• FastExtParam1=-0.1

• FastExtParam2=-0.5 

• FastExtParam3=0.3

• FastExtParam4=0.7

• FastExtParam5=-0.1

• SlowExtParam1=0.1

• SlowExtParam2=0.2

• SlowExtParam3=0.1

• SlowExtParam4=0.3

• SlowExtParam5=0.5

• SlowExtParam6=-0.3

• SlowExtParam7=0.6

• SlowExtParam8=-0.2

• SlowExtParam9=-0.5

• SlowExtParam10=-0.5
  

Теперь смотрим доходность за октябрь (43%):

 Для чистоты эксперимента протестировать с неоптимизированными параметрами. Если честно, результат меня шокировал. 78,9%:

Выходит, оптимизация ухудшила результат???

Может, на одном месяце и ухудшила. Но в прошлый раз, за 7 месяцев без оптимизации стратегия показывала убыток. Так что неизвестно, что будет дальше. Продолжаем эксперимент, оптимизируем сентябрь-октябрь и тестим на ноябре. Для сравнения я свел параметры в таблицу (красные - изменилось значительно, светло-синие - незначительно, не закрашенные - без изменения):  

А вот что касается доходности за ноябрь... полный (цензура). Смотрите сами (-72%):

А на неоптимизированных параметрах (-2%):

хотя просадка была не хилая.

Но, тем не менее, эксперимент я довел до конца. Его результаты сведены в таблицу:

Как видно из таблицы, от оптимизации все же есть толк: из убыточной стратегии она сделала прибыльную. Хотя, по этой системе я бы не стал торговать - слишком большие просадки. Так что идея нуждается в доработке. Но, судя по всему, я иду в правильном направлении. Буду продолжать эксперименты. 

И напоследок привожу графики для периода тестирования "Декабрь" 2010, очень уж мне любопытные показались результаты за этот месяц. 

неоптимизированная стратегия:

после оптимизации:

Все статьи по данной теме.

Скриншоты, помеченные знаком*, являются цитатами и иллюстрациями  программного продукта "Metatrader 4", авторское право на который принадлежит "MetaQuotes Software Corp".