Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Создаем биржевого робота уроки, статьи, идеи arrow Урок 2. Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи
31.05.2020 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
Урок 2. Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи Печать E-mail
Автор megabax   
17.07.2009 г.
Продолжим создание биржевого робота

Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи.

Все статьи по данной теме.

 

Продолжим создание биржевого робота. В прошлый раз мы разработали матмодель исследуемого параметра (скорости изменения котировок).  Сегодня займемся постановкой задачи. Нам нужно проверить, действительно ли при скорости изменения цены можно прогнозировать изменения котировок. Будем исследовать идею о том, что при пересечении функцией Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи. Биржа. Робот. Сигнал (скорость изменения котировок) нуля тренд меняет свое направление и на сколько.

Исходя из вышесказанной, первым делом нам нужно написать небольшую программку статистического анализа. На входе этой программы: массив котировок, загружаемый из текстового файла (сам текстовый файл можно скачать, например, с сайта Финам http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp)

И так, на входе программы у нас котировки в формате, описанном в первом уроке и входные параметры

  • Тестируемый период.
  • Тестируемая ценная бумага.
  • Интервал котировок.
  • Количество интервалов для вычисления скорости изменения цены. (Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи. Биржа. Робот. Сигнал)

На выходе статистика в виде массива следующей структуры:
  • Дата сигнала.
  • Максимальный ход в направлении сигнала %
  • Период времени до конца максимального хода

Далее, полученную статистку мы будем обрабатывать, для получения прогнозов прибыльности при установке разных значений stop loss и take profit. Stop loss - это такой ход цены в % против нас, при котором мы завершаем сделку, несмотря на убыток с целью не допустить дальнейшего увеличения убытков. Take profit - это такой ход цены в % в нашем направлении, при котором мы закрываем сделку, что бы получить прибыль и не допустить ее потери, если цена пойдет против нас. Но это уже будет следующий этап проекта и постановку задау на него мы обсудим тогда, когда приступим к реализации.


На сегодня все, а в следующем уроке приступим к реализации поставленной задачи.
Последнее обновление ( 20.07.2013 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2020 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги