Начинаем писать Механическую торговую систему. Постановка задачи.

Все статьи по данной теме.

Продолжим создание биржевого робота. В прошлый раз мы разработали матмодель исследуемого параметра (скорости изменения котировок).  Сегодня займемся постановкой задачи. Нам нужно проверить, действительно ли при скорости изменения цены можно прогнозировать изменения котировок. Будем исследовать идею о том, что при пересечении функцией (скорость изменения котировок) нуля тренд меняет свое направление и на сколько.

Исходя из вышесказанной, первым делом нам нужно написать небольшую программку статистического анализа. На входе этой программы: массив котировок, загружаемый из текстового файла (сам текстовый файл можно скачать, например, с сайта Финам http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp)

И так, на входе программы у нас котировки в формате, описанном в первом уроке и входные параметры

• Тестируемый период.
• Тестируемая ценная бумага.
• Интервал котировок.
• Количество интервалов для вычисления скорости изменения цены. ()

• Дата сигнала.
• Максимальный ход в направлении сигнала %
• Период времени до конца максимального хода

Далее, полученную статистку мы будем обрабатывать, для получения прогнозов прибыльности при установке разных значений stop loss и take profit. Stop loss - это такой ход цены в % против нас, при котором мы завершаем сделку, несмотря на убыток с целью не допустить дальнейшего увеличения убытков. Take profit - это такой ход цены в % в нашем направлении, при котором мы закрываем сделку, что бы получить прибыль и не допустить ее потери, если цена пойдет против нас. Но это уже будет следующий этап проекта и постановку задау на него мы обсудим тогда, когда приступим к реализации.