Автоматизация идей технического анализа. Идея: "Каналы". Часть 2. По каким точкам строить тренд?

Все статьи по данной теме.

В прошлой статье мы разобрали математическую модель линии тренда, построенной по двум впадинам или вершинам. Теперь давайте подумаем, как определить эти исходные пики (впадины)? Можно взять экстремумы за n-таймфреймов, допустим, за 5. Давайте для примера посмотрим, какие в этом случае будут варианты построения линии тренда:

И так, мы провели три линии через три точки, ни одна из которых ничего общего не имеет с линией тренда:

Где же выход? Можно подобрать другое значение n. Можно применить к линии тренда фильтры. Рассмотрим, к примеру, вот такое построение:

В частности, средняя линия у нас проходит очень близко к еще одной точке:

Таким образом, мы можем придумать, например, такой фильтр: "Если у нас получается несколько линий тренда, выбираем ту из них, к которой близко наибольшее количество других впадин (пиков). Понятие близко так же можно формализовать: "если расстояние меньше, чем m". Расстояние от точки до прямой, с точки зрения математики, это длина перпендикулярной линии, проведенной из точки до этой прямой.

Разумеется, фильтры можно придумать и другие. Например, отсеивать точки по условию, применять индикаторы теханализа и так далее. Но об этом, а так же немного о геометрии, мы поговорим в будущих статьях.

Кстати, как реализовать индикатор каналов в Metatrader-e, показано в одной из статей платного раздела, (см, анонс.)

* Скриншоты, помеченные данным знаком, являются цитатами и иллюстрациями    программного продукта "Quik", авторское право на который принадлежит "ARQA Technologies"