Урок 8. Симуляция торговой стратегии (qplie, quik, new_global, GET_VALUE)

Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.

Исходники к уроку можно скачать в платном разделе.

Сегодня мы напишем на qpile программу симуляции торговой стратегии. Для этого нам потребуется библиотека simul.lib, которую можно скачать в платном разделе. Суть стратегии, которую мы будет тестировать, следующая: если котировки выше линии MA, то покупаем, если ниже - то продаем. При этом устанавливаем стоп лосс и тэйк профит в процентах от текущей цены. Вот текст этой программы...

Запустив программу, мы увидим протокол ее работы*:

Обратите внимание, что для корректной работы программы необходимо присвоить графику котировок и MA соответствующие имена. Для этого переключаемся на окно графика и кликаем левой кнопкой мыши по  графику...

...

... В каталоге, где у нас храниться файл робота, создаем папку stops, куда у нас будут валиться файлы о состоянии стопов на каждую свечу:

Благодаря этим файлам мы можем проверить правильность работы программы:

Как видим, у нас только два неисполненных стопа (стоп лосс и тэйк профит), остальные исполненные. 

В файле Operlog.txt у нас будет лог операции (установка, удаления стопов и так далее). По нему мы тоже можем проверить правильность работы программы. 

Изменение стоимости портфеля на каждую свечу можно посмотреть в файле PORTFOLIOLOG.TXT:

Если конвертировать в Excel то можно построить график**:

На этом урок закончен, а на следующем уроке мы разберем функции библиотеки simul.lib, которые мы использовали в данном примере. 

* Скриншоты, помеченные данным знаком, являются цитатами и иллюстрациями  в соответствии со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Quik", авторское право на который принадлежит "ARQA Technologies". 

** Скриншоты, помеченные данным знаком, являются цитатами и иллюстрациями  в соответствии со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Excel", авторское право на который принадлежит "Microsoft".