Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Уроки программирования qplie (платный раздел) arrow Урок 8. Симуляция торговой стратегии (qplie, quik, new_global, GET_VALUE)
01.03.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Урок 8. Симуляция торговой стратегии (qplie, quik, new_global, GET_VALUE) Печать E-mail
Автор megabax   
05.10.2010 г.
Структура программы на примере простейшей программы

Урок 8. Симуляция торговой стратегии (qplie, quik, new_global, GET_VALUE)

Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.


Исходники к уроку можно скачать в платном разделе.

Сегодня мы напишем на qpile программу симуляции торговой стратегии. Для этого нам потребуется библиотека simul.lib, которую можно скачать в платном разделе. Суть стратегии, которую мы будет тестировать, следующая: если котировки выше линии MA, то покупаем, если ниже - то продаем. При этом устанавливаем стоп лосс и тэйк профит в процентах от текущей цены. Вот текст этой программы...

...
'Если сигнал вверх пытаемся купить
if vDir>0
if vRest<=0
vCount=pCount-vRest
tbRests=Buy(pTicker, vCount, vOpen, tbRests, 0)
...

Запустив программу, мы увидим протокол ее работы*:

Урок 8. Симуляция торговой стратегии (qplie, quik, new_global, GET_VALUE)

Обратите внимание, что для корректной работы программы необходимо присвоить графику котировок и MA соответствующие имена. Для этого переключаемся на окно графика и кликаем левой кнопкой мыши по  графику...

...

... В каталоге, где у нас храниться файл робота, создаем папку stops, куда у нас будут валиться файлы о состоянии стопов на каждую свечу:

Урок 8. Симуляция торговой стратегии (qplie, quik, new_global, GET_VALUE)

Благодаря этим файлам мы можем проверить правильность работы программы:

Урок 8. Симуляция торговой стратегии (qplie, quik, new_global, GET_VALUE)

Как видим, у нас только два неисполненных стопа (стоп лосс и тэйк профит), остальные исполненные. 

В файле Operlog.txt у нас будет лог операции (установка, удаления стопов и так далее). По нему мы тоже можем проверить правильность работы программы. 

Изменение стоимости портфеля на каждую свечу можно посмотреть в файле PORTFOLIOLOG.TXT:

Урок 8. Симуляция торговой стратегии (qplie, quik, new_global, GET_VALUE)

Если конвертировать в Excel то можно построить график**:

Урок 8. Симуляция торговой стратегии (qplie, quik, new_global, GET_VALUE)

На этом урок закончен, а на следующем уроке мы разберем функции библиотеки simul.lib, которые мы использовали в данном примере. 


* Скриншоты, помеченные данным знаком, являются цитатами и иллюстрациями  в соответствии со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Quik", авторское право на который принадлежит "ARQA Technologies". 

** Скриншоты, помеченные данным знаком, являются цитатами и иллюстрациями  в соответствии со ст. 1274 ГК РФ программного продукта "Excel", авторское право на который принадлежит "Microsoft". 

Последнее обновление ( 02.12.2010 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги