Автоматизация идей технического анализа. Идея: "Каналы". Часть 1. Трендовая линия.

Все статьи по данной теме.

Суть идеи заключается в том, что бы для принятия решения о сделке использовать канал. Существует две наиболее распространенные стратегии торговли в канале:

• Покупать у нижней границы канала, продавать у верхней.
• Торговать при пробое канала.

Возникает вопрос: как строить каналы? Понятно, что для целей автоматизации мы не можем построить канал "на глаз", как это, например, сделано на рисунке*:

понятие "Канал" нам нужно формализовать. И так, что же он представляет из себя с точки зрения программирования? Объект, состоящий из двух других объектов, называемых "прямая". С точки зрения математики, прямая это объект, описываемый формулой:

В данном случае координата x у нас это время, а y - это цена.

Каким образом мы можем построить трендовую линию? Обычно для этого беретуся две впадины или два пика и между ними проводиться прямая. И так, находим нужные точки и строим прямую по двум точкам. Для этого нам надо просто напросто решить вот такую систему уравнений:

сначала находим b:

сделав подстановку, мы найдем и k:

Таким образом, теперь мы знаем, как построитьь одну трендовую линию по двум вершинам или впадинам. В следующих статьях мы поговорим о том, как найти вторую линию канала и как определить сами вершины или в падины, по которым следует строить трендовую линию.

* Скриншоты, помеченные данным знаком, являются цитатами и иллюстрациями    программного продукта "Quik", авторское право на который принадлежит "ARQA Technologies"