Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Биржевые роботы arrow Создаем биржевого робота уроки, статьи, идеи arrow Урок 1. Начинаем писать MTC. Матмодель
16.06.2019 г.
Главное меню
Главная
Системный подход
Интернет магазин
Биржевые роботы
Программные продукты
Математика и информатика
1С:Предприятие
C#, Delphi, VB, F#, Web и пр.
Искусственный интеллект
Услуги
Ча. Во. (FAQ)
Платный раздел
Наука для чайников
Разное
Размышления
Карта сайта
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
Урок 1. Начинаем писать MTC. Матмодель Печать E-mail
Автор megabax   
07.07.2009 г.
Продолжим изучать поиск и замену. Функция Delphi StringReplace

Начинаем писать Механическую торговую систему. Построим матмодель.

Все статьи по данной теме.

 

В этом цикле статей я опишу процесс создания биржевого робота на языке программирования Delphi 7.  Выбрал Delphi я потому, что, во первых умею на нем программировать, во вторых, создавать приложения на нем гораздо легче, чем, например, на visual c++, у, а в третьих, такие языки как PHP, JS или Visual Basic плохо подходят для такой задачи, как создание биржевого робота.

И так, первый шаг к созданию биржевого робота разработать механическую торговую систему. Сперва я решил провести кое какие исследования, начав с изучения концепции импульса цены (momentum), или, говоря другими словами, скорости цены.

И так, для начала следует проверить вычитанное в одной книжке утверждение, что «…темп роста или падения цены является главным индикатором изменения направления тренда. Изменение импульса предшествует изменению самой цены. В типичном рыночном цикле начало нового растущего тренда характеризует очень высоким и растущим импульсом цены. Постепенно эта положительная скорость уменьшается как график цены становиться более пологим. Почти всегда импульс цены достигает своего максимума гораздо раньше, чем фиксируется максимальная цена. Затем скорость убывает, и цена, в вялых попытках нового роста поднимается совсем немного. По мере того, как график цены перестает достигать прошлых пиков и разворачивается вниз, график значительно падает».

И так, наш первый шаг в создание МТС – это построение математической модели, на основании которой мы будем исследовать скорость изменения цены.

И так, что значит скорость изменения цены? Очевидно, это отношение разницы между ценами на конец и начало периода к длительности самого периода. Но эта разница должна быть не в денежном выражении, а в процентном.  Тогда мы получим изменение цены в процентах за единицу времени:

 

Delphi МТС котировка momentum,

 

где Delphi МТС котировка momentum  - значение котировки на конец периода (поле close на конец периода),

 Delphi МТС котировка momentum- значение котировки на начало периода (поле close интервала, предшествующего началу периода)

Delphi МТС котировка momentum  - длительность периода

 

Котировки ценных бумаг представляют собой массив, каждый элемент которого есть структура:

 

{open, higth, low, close, volume, datetime}

 

где open – значение котировки ценной бумаги на начало интервала,

higth - максимальное значение котировки внутри интервала,

low – минимальное значение котировки внутри интервала,

close – значение котировки на конец интервала,

volume – суммарный объем сделок по данной ценной бумаге за интервал,

datetime – дата и время начала интервала.

 

Математическую модель построили. Следующий наш шаг – постановка задачи. Но об этом уже в следующей статье.

 

 

Последнее обновление ( 25.06.2013 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2019 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги
Мы принимаем
Банковские карты
Оплатите покупку в интернет-магазине банковскими картами VISA и Mastercard любого банка.
узнать больше
Электронный кошелек
Моментальная оплата покупок с помощью вашего электронного кошелька RBK Money.
узнать больше
Банковский платеж
Оплатите покупку в любом российском банке. Срок зачисления средств на счет - 3-5 рабочих дней.
узнать больше
Денежные переводы
Оплата покупок через крупнейшие системы денежных переводов CONTACT и Unistream.
узнать больше
Почтовые переводы
Оплатите покупку в любом отделении Почты России. Срок зачисления платежа - 3-4 рабочих дня.
узнать больше
Платежные терминалы
Оплата покупок в терминалах крупнейших платежных систем в любом городе России - быстро и без комиссии.
узнать больше