Математическое моделирование. Урок 8. Две модели биржевой торговли. Продолжение.

Чтобы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находится здесь.

На прошлом уроке мы разработали первую математическую модель биржевой торговли и написали программу для ее реализации. Сегодня разработаем вторую модель. Она будет улучшением первой. Дело в том, что не совсем рационально брать в качестве сигнала абсолютное значение котировок, сейчас я вам это покажу. Давайте посмотрим, насколько меняется диапазон котировок внутри трех сигнальных свечей и на сколько в течении всего анализируемого периода. Для этого напишем вот такую вот вспомогательную программу:

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

double res = 0;

double min_volat = 99999999;

double max_volat = 0;

if (openFileDialog.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)

{

source.LoadFromTextFile(openFileDialog.FileName);

for (int i = 3; i < source.BarPrices.Count; i++)

{

double max = source.BarPrices[source.getHigh(i-3, i)].high;

double min = source.BarPrices[source.getLow(i-3, i)].low;

double volat = max - min;

if (volat < min_volat) min_volat = volat;

if (volat > max_volat) max_volat = volat;

res += volat;

}

double max1 = source.BarPrices[source.getHigh(0, source.BarPrices.Count-1)].high;

double min1 = source.BarPrices[source.getLow(0, source.BarPrices.Count-1)].low;

MessageBox.Show(min_volat.ToString() + ", " + max_volat.ToString() + ", " +

(res / Convert.ToDouble(source.BarPrices.Count - 3)).ToString()+

", "+(max1-min1).ToString());

}

Программа выдаст максимальный, минимальный и средний размах котировок в пределах трех свечей, а также размах за весь диапазон:

Как видим, размах за весь период (по Газпрому с 02.11.2015 по 06.11.2015) почти в пять раз больше максимального по трем свечам, и более чем в 10 раз больше среднего по трем свечам. Что у нас будет происходить при дискретизации? А то, что очень часто все поля трех сигнальных свечей будут попадать в один интервал. У нас получится много одинаковых сигналов, дающих разные результаты (недетерминируемость). Отсюда большое значение меры нечеткости модели. ...

...

Последнее обновление ( 16.04.2025 г. )

« След.		Пред. »

Вернуться