Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Математика и информатика arrow Математическое моделирование (платный раздел) arrow Математическое моделирование. Урок 7. Две модели биржевой торговли.
14.06.2025 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Математическое моделирование. Урок 7. Две модели биржевой торговли. Печать E-mail
Автор megabax   
16.04.2025 г.
New Page 1

Математическое моделирование. Урок 7. Две модели биржевой торговли.

Чтобы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находится здесь.


В рамках этого урока мы начнем разработку и программирование двух модели биржевой торговли, а затем сравним их меры нечеткости. Задача большая, она будет растянута на несколько уроков.

У кого-то может возникнуть вопрос: а зачем сравнивать меру нечеткости, разве не прибыльность является критерием при выборе модели для биржевой торговли? C одной стороны да, критерием является прибыльность. С другой стороны, биржевая торговля - это вероятностный процесс. Нет никакой гарантии, что мы сможем предсказать будущее движение котировок. Именно поэтому нам необходимо, кроме прибыльности, еще и учитывать риски. Из двух моделей наиболее рисковая является так, которая обладает наибольшей информационной энтропией (см. урок Математическое моделирование. Урок 4. Пример решения задачи).  Таким образом, тем меньше мера нечеткости модели, тем лучше, в том числе и для биржевой торговли.

Прежде чем мы начнем разрабатывать эти модели, я скажу следующее. Во-первых, этот цикл уроков предназначен не для биржевых трейдеров, а для всех, кто изучает математическое моделирование. Поэтому, если я буду рассматривать примеры, связанные с биржевым трейдингом, я, по возможности, буду "разжевывать" встречающиеся при этом термины и понятия, если вы трейдер - просто пропустите эти разъяснения. Если вы не трейдер и вам все равно непонятно, то загляните в цикл уроков Трейдинг для чайников. Кроме того, в этом цикле уроков я буду рассматривать самые разные модели, а не только те, которые касаются биржевой торговли. Во-вторых, что касается этих двух моделей биржевой торговли, то специально для трейдеров я скажу, что это не тоже самое, что тестирование прибыльности стратегии на исторических котировках. Хотя, такое тестирование тоже своеобразная математическая модель. В случае тестирования стратегии у нас уже есть какие то правила торговли, какие-то сигналы на покупку и на продажу. В случае же математического моделирования в широком смысле слова, если говорить применительно к биржевой торговле, то цель создания моделей состоит не в том, чтобы протестировать готовую стратегию, а в том, чтобы найти закономерности и получить из них какую то работающую торговую стратегию....

...

....

 
« След.   Пред. »
 
© 2025 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги