Тесты торговых стратегий на C#. Урок 40. Разработка стратегии Архея-5.

Чтобы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находится здесь.

Исходники к уроку можно скачать в платном разделе.

На прошлом уроке мы разработали стратегию Архея-4. В дальнейшем я доработал эту стратегию и получил стратегию Архея-5. Исходники прилагаются. В рамках данного урока я расскажу об основных программных решениях, которые применил для стратегии Архея-5.

Начтем с класса ArchaeraFifth:

/// <summary>

/// Стратегия "Архея-5"

/// </summary>

[DisplayName("Архея - 5")]

[Serializable]

public class ArchaeraFifth : ArchaeraFourth

{

protected override void create_traders()

{

LWFTrader trader = new LWFTrader();

trader.sine_def_filter = new TradeFilter();

trader.sine_def_filter.indicator = new StockIndicators.SineDeviation();

trader.sine_def_filter.indicator.method_calk_amplitude = StockIndicators.MethodCalkAmplidute.open_close;

trader.sine_def_filter.indicator.Periods = 10;

trader.sine_def_filter.indicator.setSource(_source);

trader.sine_def_filter.threshold = 20;

manager.add_trader(trader);

}

...

...Но это еще не все. Я улучшил способ оптимизации на генетическом алгоритме, доработав методику определения целевой функции. Теперь целевая функция это не стоимость портфеля, а поле health, которая объявлена в классе TradeSystemTester. Считается этот параметр следующим образом: если на очередной итерации симуляции стоимость портфеля выросла - то health увеличивается на разницу, в противном случае уменьшается на "Расход целевой функции на одной свече":

Расход целевой функции на одной свече задан в процентах....

...

...Ну, и собственно, пример оптимизации:

Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010", авторское право на который принадлежит "Microsoft".

Последнее обновление ( 29.01.2024 г. )

« След.		Пред. »

Вернуться