Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Математика и информатика arrow Тесты торговых стратегий на C# (платный раздел) arrow Тесты торговых стратегий на C#. Урок 40. Разработка стратегии Архея-5.
27.02.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Тесты торговых стратегий на C#. Урок 40. Разработка стратегии Архея-5. Печать E-mail
Автор megabax   
29.01.2024 г.
New Page 1

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 40. Разработка стратегии Архея-5.

Чтобы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находится здесь.

Исходники к уроку можно скачать в платном разделе.


На прошлом уроке мы разработали стратегию Архея-4. В дальнейшем я доработал эту стратегию и получил стратегию Архея-5. Исходники прилагаются. В рамках данного урока я расскажу об основных программных решениях, которые применил для стратегии Архея-5.

Начтем с класса ArchaeraFifth:

    /// <summary>

    /// Стратегия "Архея-5"

    /// </summary>

    [DisplayName("Архея - 5")]

    [Serializable]   

    public class ArchaeraFifth : ArchaeraFourth

    {

 

        protected override void create_traders()

        {

            LWFTrader trader = new LWFTrader();

            trader.sine_def_filter = new TradeFilter();

            trader.sine_def_filter.indicator = new StockIndicators.SineDeviation();

            trader.sine_def_filter.indicator.method_calk_amplitude = StockIndicators.MethodCalkAmplidute.open_close;

            trader.sine_def_filter.indicator.Periods = 10;

            trader.sine_def_filter.indicator.setSource(_source);

            trader.sine_def_filter.threshold = 20;

            manager.add_trader(trader);

        }

 

... 

...

...Но это еще не все. Я улучшил способ  оптимизации на генетическом алгоритме, доработав методику определения целевой функции. Теперь целевая функция это не стоимость портфеля, а поле health, которая объявлена  в классе TradeSystemTester. Считается этот параметр следующим образом: если  на очередной итерации симуляции стоимость портфеля выросла - то health увеличивается на разницу, в противном случае уменьшается на "Расход целевой функции на одной свече":

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 40. Разработка стратегии Архея-5.

Расход целевой функции на одной свече задан в процентах....

...

...Ну, и собственно, пример оптимизации:

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 40. Разработка стратегии Архея-5.

 


Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями  программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010", авторское право на который принадлежит "Microsoft". 

 

Последнее обновление ( 29.01.2024 г. )
 
Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги