Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 42. Исследование ГА-оптимизации стратегии Архея-3.

Чтобы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находится здесь.

На уроке "Тесты торговых стратегий на C#. Урок 38. Добавим к Архее-3 ГА-оптимизацию." мы добавили возможность оптимизировать параметры стратегии посредством генетического алгоритма. Сейчас будем анализировать, что из этого вышло. ...

...

...Как видим, результат налицо. То, что при каждом новом тестирования результаты немного разные, объясняется тем, что каждый раз по разному инициализируються весовыt коэффициенты нейрона. Как вы знаете, они иницализируются случайными числами. Вообще, в будущем я намерен немножко изменить генетическую оптимизацию: в целях расчета целевой функции буду симулировать стратегию три раза и брать наихудший результат. Такое вот будет жесткое тестирование. но это в будущем, а пока сделаем еще одну проверку - старую и новую комбинацию параметров протестируем на 2012 году.

Старая комбинация:

Новая комбинация:

Тут тоже, как видим, результат налицо. ...

...

...