Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.

Для проверки решил использовать Фьючерс на Газпром. Расчет произвел 19.07.2015 (Воскресенье). Согласно прогнозу, инструмент будет падать и достигнет нижней точки через 12 (10+2 "кривые свечи") свечей:

Посмотрим также, что говорит технический анализ:

Долгосрочные мувинги показывают нисходящий тренд, но краткосрочно котировки растут. RSI показывает некоторую перекупленность. Боллинжер протыкает "шип", это говорит о том, что скоро возможно падение.

Наступило 20.07.2015. Встаю по фьючерсу на Газпром в шорт по цене 14674 руб. Ставлю стоп лосс по 15674. Так как разложение в ряд Фурье не предсказывает какая будет цена, а только направление, то тэйк профит не ставим. Но стоп лосс в любом случае ставить обязательно! Тем более, для шортов.

21.07.2015. Делаю новый расчет. На этот раз показывает, что дно будет через 11 свечей (9+2):

Ну что ж, продолжаю держать шорт.

22.07.2015. Новый расчет:

Посмотрим картину с индикаторами:

Как видим, действительно идет падение и даже параболик SAR его уже показывает (запоздало на 2 свечи, кстати).

23.07.2015. Новый расчет:

Как видим, по прежнему прогнозируется падение. Посмотрим график и индикаторы:

Никаких предпосылок для изменения тренда пока нет. Держим шорт.

24.07.2015.  Падение продолжается. Прогноз тоже говорит, что будет еще падать:

Тем не менее, я решил закрыть позицию. Дело в том, что тестирование на истории показало, что МТС-ка, основанная на расчете путем разложения в ряд Фурье - убыточная:

Конечно, все может быть и так, что я просто не правильно формализовал условия входа и выхода из позиции, так как по сути, торговля по прогнозам оказалось полу интуитивной, четких критериев, когда покупать, а когда продавать пока нет. Тем не менее, раз тест показал, что стратегия плохая - лучше не испытывать судьбу. Ну, и в заключении, график котировок на момент выхода из позиции: