Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Наука трейдинга. arrow Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.
18.04.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля. Печать E-mail
Автор megabax   
06.01.2020 г.
New Page 1

Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.

Для проверки решил использовать Фьючерс на Газпром. Расчет произвел 19.07.2015 (Воскресенье). Согласно прогнозу, инструмент будет падать и достигнет нижней точки через 12 (10+2 "кривые свечи") свечей:

Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.

Посмотрим также, что говорит технический анализ:

Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.

Долгосрочные мувинги показывают нисходящий тренд, но краткосрочно котировки растут. RSI показывает некоторую перекупленность. Боллинжер протыкает "шип", это говорит о том, что скоро возможно падение.

Наступило 20.07.2015. Встаю по фьючерсу на Газпром в шорт по цене 14674 руб. Ставлю стоп лосс по 15674. Так как разложение в ряд Фурье не предсказывает какая будет цена, а только направление, то тэйк профит не ставим. Но стоп лосс в любом случае ставить обязательно! Тем более, для шортов.

21.07.2015. Делаю новый расчет. На этот раз показывает, что дно будет через 11 свечей (9+2):

Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.

Ну что ж, продолжаю держать шорт.

22.07.2015. Новый расчет:

Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.

Посмотрим картину с индикаторами:

Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.

 

Как видим, действительно идет падение и даже параболик SAR его уже показывает (запоздало на 2 свечи, кстати).

23.07.2015. Новый расчет:

Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.

Как видим, по прежнему прогнозируется падение. Посмотрим график и индикаторы:

Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.

 

Никаких предпосылок для изменения тренда пока нет. Держим шорт.

24.07.2015.  Падение продолжается. Прогноз тоже говорит, что будет еще падать:

Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.

Тем не менее, я решил закрыть позицию. Дело в том, что тестирование на истории показало, что МТС-ка, основанная на расчете путем разложения в ряд Фурье - убыточная:

Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.

Конечно, все может быть и так, что я просто не правильно формализовал условия входа и выхода из позиции, так как по сути, торговля по прогнозам оказалось полу интуитивной, четких критериев, когда покупать, а когда продавать пока нет. Тем не менее, раз тест показал, что стратегия плохая - лучше не испытывать судьбу. Ну, и в заключении, график котировок на момент выхода из позиции:

Наука трейдинга. Шаг 4. Разложение в ряд Фурье. Пробная реальная торговля.

 
Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги