Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Наука трейдинга. arrow Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов
24.04.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов Печать E-mail
Автор megabax   
06.01.2020 г.
New Page 1

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

На прошлом шаге мы выдвинули предположение, что в графике котировок встроены разнообразные циклы. Сейчас попробуем их выделить.

И так, вот график котировок акций Газпром за период с 01.02.2006 по 31.01.2011:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Вычтем из графика годовую цикличность с размахом в два раза меньше размаха котировок за этот период:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

В результате мы увидели другую кривую, которая ведет себя так же непонятно и хаотично. Хотя, в ней просматривается уже гораздо больше закономерностей.

Но на самом деле не стоит тыкать пальцем в небо и наугад выискивать циклы. С чего, спрашивается, какому то циклу длиться ровно год? Конечно, многие процессы на Земле имеют именно годичную периодичность, многие процессы подвержены сезонности. Но, кроме годичных, могут быть и другие циклы. Попробуем их выделить, но на этот раз используем разложение в ряд Фурье.

Разложение в ряд Фурье показала, что наибольшую амплитуду имеют длинные волны. Я разложил график котировок акций Газпром за период с 01.01.2006 по 31.12.2011:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

На графике видна волна, длиной равной 5 лет. А вот амплитуда волны, длиной 2.5 года:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Вообще, амплитуда волна задается коэффициентами Фурье, так что о характеристике спектра можно судить по графику этих коэффициентов:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Как видим, наибольшие по модулю коэффициенты как раз у длинных волн, которые, собственно и определяют  ее амплитуду.

Но являются ли эти длинные волны с периодом в 5 лет характерной особенностью всех ценных бумаг на всех периодах? Для проверки нужно точно так же разложить котировки акций Газпром в ряд Фурье, но на этот раз период с 2012 год по наше время (на момент писания этих строк это было 24 апреля 2015 года).

Вот такой получился спектр:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Спектр несколько другой. Хотя и период у нас теперь другой. Приблизительно 3,5 года. Но общая тенденция сохраняется - наибольшую амплитуду имеют преимущественно длинные волны.

Для наглядности проанализируем несколько периодов длиной в 7 лет со сдвигом в 1 год. Вот полный спектр (1000 коэффициентов) периода с 01.01.2006 по 31.12.2012:

Полный спектр (1000 коэффициентов):

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Первые 100 коэффициентов спектра:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Первые 20 коэффициентов спектра:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

И сам график котировок:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Период с 01.01.2007 по 31.12.2013:

Полный спектр:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Первые 100 коэффициентов спектра:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Первые 20 коэффициентов спектра:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Сам график котировок:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Период с 01.01.2008 по 31.12.2014:

Полный спектр:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Первые 100 коэффициентов:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Первые 20 коэффициентов:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

И сам график котировок:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Для сравнения, сведем графики первых 20 коэффициентов спектра в таблицу:

Период Период с 01.01.2006 по 31.12.2012 Период с 01.01.2007 по 31.12.2013. Период с 01.01.2008 по 31.12.2014
Спектр Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов
График котировок Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

Что мы тут видим? Единственное общее, что в этих спектрах, так это то, что наибольшие по модулю коэффициенты где то в начале. Примерно до 5-7 места. Иными словами,   мы можем сказать, что в котировках присутствуют ряд циклов длительностью от года до 7 лет, при чем амплитуды этих циклов не стабильны.

Интересный эффект получается, если из графика котировок Газпрома вычесть трехгодичный ритм:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

А вот что получиться, если вычесть шестигодичный ритм:

Наука трейдинга. Шаг 2. Гипотеза циклов

И так, какие мы можем сделать выводы? Вероятно, изменение котировок действительно подчиняется циклам, но этих циклов так много, что вряд ли нам что то даст их выделение. Кроме того, как показало разложение в ряд Фурье, спектры графиков котировок нестабильны.

Тем не менее, что бы окончательно ставить точку в анализе гипотезы циклов, необходимо проверить, а можно ли предсказать котировки при помощи разложения в ряд Фурье. Но об этом в следующей статье.

 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги